Риск от неблагоприятного изменения рыночной стоимости базисного актива у покрытого опциона.

Продавец покрытого опциона колл выигрывает при превышении стоимости базисного актива над ценой приобретения акций, обеспечивающих покрытие опциона. Однако он несет финансовые потери при снижении стоимости заложенных в основу опциона ценных бумаг. Такой продавец не имеет возможности в обмен на премию получить прибыль от роста стоимости базисного инструмента выше цены исполнения. Если он уведомлен об исполнении, чистая выручка, которую он получает от продажи базисного инструмента, может быть значительно ниже существующей рыночной цены. Однако эти потери частично компенсируются премией, которую он получил при продаже опциона.

<< | >>

↑

Источник: Килячков А.А., Чаадаева Л.А. . Рынок ценных бумаг и биржевое дело. - М.: Юристъ,2000. - 704с.. 2000

Еще по теме Риск от неблагоприятного изменения рыночной стоимости базисного актива у покрытого опциона.:

- Рынок ценных бумаг - Рынок ценных бумаг ( шпаргалки ) - Ценные бумаги -

- Аудит. Бухгалтерский учет - Банковское дело - Бизнес - История - Маркетинг и менеджмент - Налоги и налогообложение - Психология - Социология и Политология - Управление персоналом и Контроллинг - Финансы - Ценные бумаги - Шпаргалки - Экономика -