<<
>>

Хедж непрерывный

— стратегия работы на рынке срочных контрактов, при которой фьючерсные контракты приобретаются на ту часть объема базисного актива, которая должна быть застрахована на определенный период времени. Срок погашения фьючерсных контрактов совпадает с периодом страхования выбранной части объема базисного актива. По истечении срока контракты исполняются. Затем по тем же правилам приобретаются новые фьючерсы и так далее до конца срока страхования

<< | >>
Источник: Килячков А.А., Чаадаева Л.А. . Рынок ценных бумаг и биржевое дело. - М.: Юристъ,2000. - 704с.. 2000

Еще по теме Хедж непрерывный:

  1. Хедж
  2. Хедж длинный
  3. Хедж короткий
  4. Хедж ленточный
  5. Хедж без одного
  6. Хедж «свертывающаяся лента»
  7. Принцип непрерывности
  8. НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ
  9. Принципы непрерывности и гибкости планирования
  10. § 3.5. НЕПРЕРЫВНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ