<<
>>

§ 32.2. ОЦЕНКА put-ОПЦИОНА

Оценив с помощью формулы Блэка-Шоулза стоимость call-опци- она, можно определить стоимость Pput-опциона по следующей фор­муле: Р=Х/( 1 + г)' - 5+ С(0.

Пример 116. Определим стоимость put-опциона в примере 115. Стоимость put-опциона равна Р = Х/(\ + г)' — S + C(t) =

= 505/(1 + 0,12)°'5 - 500 + 35,79 ~ 12,97 руб.

« 0,52.

Задача 116. Определить стоимость put-опциона в задаче 115.

<< | >>
Источник: Просветов Г. И.. ЦЕННЫЕ БУМАГИ: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ: Учебно-практи­ческое пособие. 2-е изд., доп. — М.: Издательство «Альфа- Пресс», - 224 с.. 2008

Еще по теме § 32.2. ОЦЕНКА put-ОПЦИОНА:

  1. S 28.3. Put-ОПЦИОН
  2. Оценка опционов в момент их реализации
  3. 10.3. Оценка стоимости опционов
  4. 13.Модель оценки опционов.
  5. Оценка опционов до момента окончания их срока
  6. 19.2. Анализ и оценка реальных опционов, связанных с инвестициями в развитие бизнеса
  7. 15.5. ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ (БИНОМИАЛЬНАЯ) МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ
  8. Оценка опционов, связанных с созданием новых товаров
  9. 15.11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СФЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ МЕТОДА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ
  10. 17.3.2. Применение формулы Блэка-Шоулза для оценки стоимости реальных опционов
  11. § 32.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМУЛЫ БЛЭКА-ШОУЛЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ НА РАСШИРЕНИЕ БИЗНЕСА