4.4. Метод Монте-Карло (статистических испытаний) СУЩНОСТЬ МЕТОДА
Название метода происходит от известного всем игорным бизнесом города Монте-Карло, так как рулетки, используемые в казино, являются простым устройством для получения случайных величин.
Разработчиками данного метода принято считать американских математиков Дж. Неймана и С. Улама (конец 40-х гг. XX в.). В нашей стране он стал известен в 1955—1956 гг. Основа метода была известна в период, когда статистики начали решать задачи с помощью случайных выборок. Однако широкого распространения данный метод не мог получить из-за трудоемких работ моделирования случайных величин.
Только с появлением ЭВМ стало возможным широкое распространение этого универсального численного метода.СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
Метод Монте-Карло часто применяют для анализа рисков различных проектов, используя компьютерные пакеты программ. Результатом такого анализа являются рассчитанные вероятности показателей реализации проекта (например, вероятность получения чистого дисконтированного дохода).
Составленные по методу Монте-Карло имитационные модели позволяют построить математическую модель, например проекта с неопределенными значениями параметров. Зная вероятностные распределения параметров проекта, а также корреляционную связь между изменениями параметров, можно получить распределение доходности проекта.
Метод Монте-Карло позволяет моделировать любой процесс, на протекание которого влияют случайные факторы. При этом для многих математических задач, не связанных с какими-либо случайностями, можно искусственно придумать вероятностную модель (и даже не одну), позволяющую решать эти задачи. Следовательно, метод Монте-Карло является универсальным методом решения исследовательских и управленческих задач математического характера. Однако он не позволяет решать задачи с большой точностью, т.е. он эффективен при решении тех из них, в которых результат нужен с небольшой точностью.
Еще по теме 4.4. Метод Монте-Карло (статистических испытаний) СУЩНОСТЬ МЕТОДА:
- 3.2. Эксперимент по методу Монте-Карло
- 48. МЕТОД МОНТЕ‑КАРЛО
- Имитационное моделирование Монте-Карло
- Эксперимент Монте-Карло
- Графический (статистический) метод
- 6.3. Статистические методы 6.3.1.
- 6.3.2. Семь простых методов статистического контроля качества
- Формирование выборки при использовании статистических методов
- Статистические методы контроля и управления качеством продукции
- Сущность и методы управления финансами