<<
>>

15.1. Классическая схема принятия решений

В основе управления риском лежит целенаправленный поиск и организация работы по снижению риска, получение и увеличе­ние отдачи в неопределенной хозяйственной ситуации. В зависи­мости от стратегии развития фирмы и предпочтений ЛПР могут применяться различные правила принятия решений о выборе при­ема управления риском и варианта решений.
Математической ос­новой принятия решений в условиях неопределенности и риска является математическая теория исследования операций.

Рассмотрим схемы принятия решений на примере финансовых операций, которые почти всегда проводят в условиях неопреде­ленности и, следовательно, их результат невозможно предсказать заранее. Поэтому финансовые операции являются рискованными: при их проведении возможны как прибыль, так и убыток (или не очень большая прибыль по сравнению с той, которую прогнози­ровали).

Операция называется рискованной, если она может иметь не­сколько исходов, не равноценных для ЛПР, заинтересованного в успехе операции (например, инвестора, вкладывающего деньги в ценные бумаги и т.п.).

Пример 15.1. Рассмотрим три операции (О,, 02, 03) — альтернати­вы—с одним и тем же множеством двух исходов — результатов А и В. которые характеризуют доходы, получаемые ЛГ1Р:

А В

О, -5 25 О, -10 50 О, 15 20

Все три операции являются рискованными. Понятно, что особенно Рискованными являются первая и вторая операции, так как при их про­ведении возможны убытки. В третьей операции неудачей является воз­

можность недобора дохода в 5 ден. ед. по отношению к его максимально­му значению.

Понятие риска предполагает наличие рискующего, т.е. лица, заинтересованного в результате операции. Непосредственно риск возникает в том случае, если операция может окончиться исхода­ми, не равноценными для него, несмотря на все усилия по уп­равлению операцией.

Будем считать, что результаты операций от­личаются доходами и этого достаточно для их различения и оцен­ки риска от операции. Итак, в условиях неопределенности опера­ция кроме дохода приобретает еще одну характеристику — риск.

Оценим операцию с точки зрения ее доходности и риска. Пред­положим, что ЛПР рассматривает возможные решения д: = ..., х„). Ситуация является неопределенной, понятно лишь, что имеются какие-то варианты (ситуации) у = (>>,, ..., ут). Если бу­дет принято 1-е решение (/= 1, ..., п), а ситуация у'-я (у' = I, ..., т), то организация получит доход Матрица V - (уч) называется матрицей последствий (возможных решений). Какое же решение нужно принять ЛПР? В этой неопределенной ситуации могут быть высказаны лишь некоторые рекомендации предварительного ха­рактера, которые необязательно будут приняты ЛПР. Многое бу­дет зависеть, например, от его склонности к риску. Каким обра­зом оценить риск в данной схеме?

Допустим, мы хотим оценить риск, который несет /-е решение. Нам неизвестна реальная ситуация у, но если бы мы ее знали (фиксируем у и рассматриваем столбец матрицы), то выбрали бы наилучшее решение, т.е. приносящее наибольший доход. Если си­тах V,.

туация/-я, то было бы принято решение, дающее доход гу = ,

Значит, принимая /-е решение, мы рискуем получить не а только

Т.е. принятие 1-ГО решения несет риск недобрать Шу = Ц- Уц. Матрица №= (и^), или

»-(*.,)= и™, У(Х-У)4 = 12

/

(в исходной матрице выделены знаком «'»). Следовательно, в соответ­ствии с правилом (15.1) матрица рисков

3 3 0 8'
6 2 4 0
0 0 5 2
7 1 6 4

Компонентами этой матрицы являются значения потерь, возника­ющих при принятии /-го решения в случае, если реализуется у-я ситуа­ция.

<< | >>
Источник: Я.Д.Вишняков, Н.Н.Радаев. Общая теория рисков : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — 2-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», — 368 с.. 2008

Еще по теме 15.1. Классическая схема принятия решений:

  1. 52. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О НЕОБХОДИМОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ (БИЗНЕС‑ПЛАНОВ) ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ЗАТРАТ
  2. 4.2. Подходы к принятию решений. Классификация решений. Этапы выработки решений
  3. 2.4. Методы и модели формирования управленческих решений 2.4.1. Классификация задач принятия решений
  4. 13 ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ
  5. ГЛАВА 9.ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИИ О РАЗМЕЩЕНИИ (МЕТОД ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ)
  6. Теории принятия решений
  7. 5.3. Принятие управленческих решений
  8. Сбои в процессе принятия решения
  9. 81. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
  10. 2.3. Принятие решения
  11. 9.2. Методы принятия решений
  12. Принятие решений в управлении