<<
>>

13.3. Процесс управления рисками

Управление как целенаправленное воздействие управляющей системы на управляемую проявляется в виде множества взаимо­связанных процессов (этапов) подготовки, принятия и организа­ции выполнения управленческих решений, составляющих техно - логию процесса управления, которая схематично представлена на рис.13.2

1.

Определение параметров имеющейся или планируемой ситуа­ции. Этот процесс основан на сборе и обработке данных по влия­ющим на риск факторам. Информация играет ключевую роль в процессе управления рисками. Своевременное предоставление ЛПР всей необходимой информации позволяет снизить неопределен­ность при принятии решения и, следовательно, потери от оши­бочных решений. К информации предъявляют следующие основ­ные требования:

полнота, так как отсутствие полной информации является од­ним из существенных факторов риска, а принятие решений в этих условиях служит причиной дополнительных потерь;

достоверность (или точность), для обеспечения которой инфор­мация должна поступать из разных источников.

Наиболее достовер­ной информацией по конкретному риску являются статистические данные за прошедший период по соответствующему объекту;

своевременность (оперативность поступления) и др.

Информационное обеспечение процесса управления риском служит важным средством снижения его уровня, но повышение полноты и точности информации также требует затрат. Следует учитывать и фактор времени — получение полной и достоверной информации связано со значительными его затратами, а решение необходимо принимать в ограниченные сроки. Многие виды ин­формации часто являются коммерческой тайной. Получение та­кой информации либо невозможно, либо связано со значитель­ными затратами.

Поэтому в процессе сбора и обработки информа­ции следует стремиться к оптимальному соотношению между ее полнотой и качеством, с одной стороны, и стоимостью получе­ния — с другой. Иногда экономически выгоднее работать с не­полной информацией, чем собирать практически полную, но очень дорогую информацию, требующую к тому же недопустимых за­трат времени.

Для определения экономически обоснованного объема инфор­мации следует соизмерить предотвращенные благодаря ей убытки со стоимостью получения дополнительной информации в прием­лемые для жизнеспособности проекта сроки. Предотвращенный ущерб определяют как разность между ожидаемыми результатами хозяйственной деятельности в условиях, когда имеется дополни­тельная информация, и без нее.

Удовлетворению противоречивых требований к информации способствуют информационные технологии ее получения и обра­ботки. Для более глубокого понимания риска используют его визу­ализацию — наглядное изображение в графическом виде, подчер­кивающем существенные стороны соответствующих рисков, важ­ные для анализа и последующего принятия решений.

2. Анализ риска. Информационной основой процесса управле­ния риском служит его анализ. Основной целью анализа является формирование у ЛПР целостной картины рисков и масштабов потенциальной ответственности. На предприятии подобное иссле­дование позволит в дальнейшем правильно организовать систему управления риском. В результате анализа риска складывается кар­тина возможных рисковых событий, вероятностей их наступления и последствий, определяется возможность снижения или увели­чения (в случае, когда полученные значения риска значительно ниже допустимого уровня, а его увеличение повысит ожидаемую отдачу) риска. Это имеет место, например, при оптимизации порт­феля ценных бумаг по критерию максимума его доходности при ограничении на риск.

3. Сравнение данных анализа с предельно допустимыми уровня­ми. После сравнения полученных значений показателей рисков с предельно допустимыми (уровнями приемлемого риска) выраба­тывают стратегию управления риском и меры по его снижению.

4. Обоснование программы управления риском. Этот процесс включает следующие этапы:

поиск вариантов снижения (увеличения, т. е. рискового вложе­ния капитала) риска за счет подходящих превентивных меропри­ятий и покрытия ущерба в случае его возникновения;

оценка экономической эффективности затрат на управление риском для каждого варианта;

сопоставление вариантов и выбор оптимального.

При поиске вариантов снижения риска прогнозируют измене­ния параметров имеющейся ситуации и моделируют поведение рассматриваемого объекта. Варианты снижения риска первоначаль­но отбирают с использованием принципа обоснования (см. выраже­ние (14.6)). При выборе методов управления риском следует учи­тывать их различную эффективность, разный объем ресурсов, необходимых для их реализации в условиях бюджетных, времен­ных и иных ограничений.

Задачу выбора методов управления риском можно сформули­ровать как задачу оптимизации в условиях ограничений. Критерии выбора могут быть различными. Однако при принятии решения нельзя все сводить к экономической отдаче. Важно учитывать и другие критерии, например технические (отражающие возмож­ности снижения риска) или социальные (сведение риска к уров­ню, приемлемому для общества).

Соответствующие инструменты нужно применять в первую очередь в отношении рисков, наиболее сильно влияющих на де­ятельность организации. При жестких бюджетных ограничениях часть рисков, которые оценивают как незначительные, игнори­руют.

Для каждой из планируемых мер, удовлетворяющих принципу обоснования, определяют экономическую эффективность (14.7). Сложность оценки эффективности состоит в том, что в течение анализируемого периода риски могут не реализоваться, тем не менее организация несет расходы на программу управления рис­ками. Поэтому приходится сопоставлять реальные расходы с со­кращением гипотетических потерь.

Отбор мер для реализации проводят на основе принципа опти­мизации с учетом ограничений затрат, т.е. выбирают только те мероприятия из наиболее эффективных, затраты на которые не превышают выделенных ресурсов. Их совокупность образует рацио­нальную программу управления рисками, которая включает так­же информационное и ресурсное обеспечение реализуемых мер, критерии эффективности выполнения и систему распределения ответственности за принимаемые решения.

5. Принятие решения о степени достаточности планируемых мер. После выбора определенного набора мер принимают реше­ние о степени их достаточности. В случае достаточности проект реализуют (принятие оставшихся рисков на себя), в противном случае следует отказаться от этого (избежать риска, уклониться от него).

6. Мониторинг результатов. Данный процесс обеспечивает об­ратную связь в системе управления риском, позволяет принять меры по ее совершенствованию. Мониторинг проводят на основе оценки эффективности применяемых мероприятий.

<< | >>
Источник: Я.Д.Вишняков, Н.Н.Радаев. Общая теория рисков : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — 2-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», — 368 с.. 2008

Еще по теме 13.3. Процесс управления рисками:

  1. Процесс управления рисками включает следующие этапы
  2. Развитие корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля в кредитных организациях
  3. 42. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
  4. 23 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
  5. Стратегия и тактика управления рисками
  6. 36. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ
  7. Проблемы управления банковскими рисками
  8. 9.4.3. Управление рисками при обслуживании застройщиков
  9. 10.2. Система управления рисками
  10. Бланк И.А.. Управление финансовыми рисками.- К.: Ника-Центр, - 600 с., 2005
  11. ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ