9.2. Основные положения метода
Пример 9.1
Компания по производству легких, быстромонтируемых складских помещений реша ет вопрос о строительстве нового завода. При этом можно построить большой завод, малый завод либо вообще отказаться от строительства (примеры принятия стратегического реше ния). Внешняя рыночная среда (спрос, конкуренты, распоряжения муниципальных властей и др.) может благоприятствовать строительству, а может не благоприятствовать.
Платежи (со вокупный доход компании за несколько лет, обусловленный принятием того или иного ре шения) указаны в табл. 9.1.Альтернативные стратегии Доход компании, руб. при благоприятном состоянии среды при неблагоприятном со-стоянии среды Построить большой завод 200 000 -180000 Построить малый завод 100000 -20 000 Отказ от строительства 0 0
Принятие решения в условиях полной неопределенности среды возможно с использованием трех критериев.
MAXIMAX— ориентирован на получение максимального ожидаемого результата (подход оптимиста). В соответствии с ним в качестве оптимальной выбирается альтернатива, дающая максимум в клетках платежной матрицы. В примере 9.1 решение по этому критерию — построить большой завод.
MAXIMIN— ориентирован на получение гарантированного выигрыша при наихудшем состоянии внешней среды (подход пессимиста, критерий Валь- да).
В соответствии с ним в качестве оптимальной выбирается альтернатива, имеющая максимальное значение ожидаемого результата в наименее благопри ятном состоянии среды. Здесь решение — отказ от строительства.Равновесный подход (критерий Лапласа), при котором выбирается аль тернатива с максимальным значением усредненного по всем состояниям среды платежа. Здесь:
А) 200 000 Х 0,5 + (-180 000) Х 0,5 = 10 000 РУБ.;
б) 100 000 х 0,5 + (-20 000) х 0,5 = 40 000 руб. => Оптимальная стратегия;
В)0.
Решения в условиях риска принимаются в тех случаях, когда существует возможность спрогнозировать (дать оценку вероятности) появление того или иного состояния внешней среды. Выбор лучшего варианта в этом случае произ водится на основе расчета ожидаемой денежной отдачи (expected monetary value, EMV). Значения EMV для каждой альтернативы рассчитываются как взвешенные по вероятностям суммы ^ платежей (принцип Байеса):
где Pij — платеж при выборе i-й альтернативы и j-м состоянии внешней среды;
р,— вероятность возникновенияу-го состояния внешней среды.
Критерий выбора лучшей стратегии — максимальное значение ЕМУ. По казатель EMV — это ожидаемая средняя выгода от принятия решения при большом числе вариантов реализации. Отметим, что возможные состояния внешней среды взаимоисключают друг друга и в совокупности исчерпывают все принимаемые в расчет варианты, сумма вероятностей их возникновения всегда должна быть равна единице, т. е.
Рассмотрим решениепоставленной выше задачи (пример 9.1) в условиях риска. Для этого зададим соотношение вероятностей двух состояний внешней среды как 40-60%. Тогда
ЕМУ, = 200 000 х 0,4 + (-180 000) х 0,6 = -28 000 руб.;
ЕМУ2 = 100 000 х 0,4 + (-20 000) х 0,6 = 28 000 руб.^ Оптимальная стратегия;
EMV3 = 0.
Рассмотрим решение при другом соотношении вероятностей, а именно 70-30%:
ЕМУ, = 200 000 х 0,7 + (-180 000) х 0,3 = 86 000 руб.^ Оптимальная стратегия;
ЕМУ2 = 100 000 х 0,7 + (-20 000) х 0,3 = 64 000 руб.;
ЕМУ3 = 0.
Как видим, результат решения задачи изменился, и нужно выбирать строительство большого завода. Это решение очевидно при снижении степени риска до 30%.
Таким образом, решение в значительной степени зависит от заданного распределения вероятностей. Учитывая то, что оценка (прогноз) вероятностей состояний среды может быть неточной, определенный интерес представляет анализ чувствительности решения к изменению распределения вероятностей.
Еще по теме 9.2. Основные положения метода:
- 6.3.1. Основные положения
- 13.1. Основные положения
- 4.8.1. Основные положения
- Основные положения темы
- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- 7.1. Основные положения
- Основные положения темы
- Основные положения темы
- Основные положения методики проведения проверки
- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАРКЕТИНГА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
- Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Основные положения темы
- Основные положения темы
- Основные положения темы
- Основные положения темы
- Основные положения темы
- 1. Основные положения и характеристика