<<
>>

4. КРИТЕРИЙ СЭЙВИДЖА

Критерий Сэйвиджа (критерий макси-мина потерь) - минимизирует риск максимальных потерь в результате неправильного решения. Потери измеряются как модуль разности между выигрышем конкретной альтернативы и максимальным выигрышем из всех альтернатив для заданного состояния внешней среды.
Затем:

1. Определяются максимальные потери для каждой альтернативы.

2. В качестве оптимальной выбирается альтернатива с минимальным значением из всех максимальных потерь.

Рассмотрим на примере.

Платежная матрица
Альтерна Выиг] рыши Потери Максималь
тивы N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 ные потери
6 6 6 4 19 14 10 5 19
Б2 25 7 -15 7 0 13 31 2 31
С® 20 20 7 -1 5 0 9 10
Б4 19 -2 16 9 6 22 0 0 22
Б5 20 15 15 -3 5 5 1 12 12

Это стратегия минимизации потерь (отказ от максимального выигрыша).

<< | >>
Источник: Пересветов Ю.В., Карпычева М.В., Иванова Е.А.. Менеджмент. Курс лекций. -М: МИИТ, - 176 с.. 2010

Еще по теме 4. КРИТЕРИЙ СЭЙВИДЖА:

  1. 12. Взаимосвязь между Г-критерием общего качества регрессии и критерием для коэффициента наклона в парном регрессионном анализе
  2. ///. Принцип взаимного признания критериев обмена обоснованными (легитимными) — принцип единого критерия.
  3. Критерий гражданственности.
  4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ КРИТЕРИЕВ
  5. 4.7.6. Вне критериев
  6. Критерий отбора поставщика.
  7. Критерии дивидендной политики.
  8. КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
  9. 10 КРИТЕРИЕВ МОТИВИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
  10. 20.1. Критерии недобросовестности
  11. 3.14.1. Критерии недобросовестности
  12. критерии отбора и найма персонала