<<
>>

Задачи и задания

1. Июньские евро-фьючерсы торгуются по 1,55 долл. за евро. Инвестор продает фьючерсный контракт по этой цене, после чего котировка доллара снижается до уровня 1,0246 евро за доллар. Если инвестор в этот момент закроет свою позицию, то каков будет его убыток или прибыль от этой операции? Объем контракта 125000 евро.

2. Известно, что спот курс EUR/USD составляет 1,1750. Форвард курс на три месяца 1,1840. Процентная ставка США составляет 4% годовых, в зоне обращения евро 2,25%. Сущест­вует ли возможность получить арбитражное преимущество от текущей рыночной ситуации?

3. Рассчитайте форвардный premium/discount для анг­лийского фунта на 6 месяцев, если известно, что спот-курс к доллару составляет 1,7707, а форвард-курс - 1,7563.

4. Фирма в России желает продать 500 000 долл. США че­рез 30 дней. Курс спот USD/RUR 25,02-25,32. Премия при сро­ке погашения 1 мес. - 50-70.

Опцион на продажу 500 000 долл. Приобретен с ценой поставки 25,20 рублей за доллар и уплатой премии 0,20 руб­лей за доллар.

Определить результаты сделки, если курс доллара через 1 мес. составит 25,40-25,55.

<< | >>
Источник: Максимова В.Ф., Максимов К.В., Вершинина А.А.. Международные финансовые рынки и международные финансовые институты. М.: ЕАОИ, — 175 с.. 2009

Еще по теме Задачи и задания:

  1. 6. Материалы промежуточного контроля: тестовые задания, задачи, упражнения и др.
  2. 4.2.ОРГАНИЗАЦИЯОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
  3. 13.3. Задания
  4. 18.3. Задания
  5. 8.3.3. Задания
  6. 1.3. Задания
  7. 2.3. Задания
  8. 4.3. Задания
  9. 19.3. Задания
  10. 10.3. Задания
  11. 5.3. Задания
  12. 3.3. Задания
  13. 7.3. Задания
  14. 8.2..3. Задания