<<
>>

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Обменный пункт дает следующие котировки долларов США к рублю: 26,2356/26,2386. Один клиент продал 1000 долл., а другой купил 1000 долл. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках?

Задача 2.

Если 1 евро равен 1,3176 долл. США, то сколько евро будет стоить 1 долл?

Задача 3. Валютный дилер купил 1 млн евро за доллары США по курсу 1,3176 долл. за 1 евро. В конце дня он продал евро по кур­су 1,3194 долл. Каков будет результат этих двух сделок для дилера?

Задача 4. Английская компания хочет приобрести американские доллары для оплаты поставки товаров из США. Банк котирует ф. ст./долл. как 1,9643/1,9655. По какому курсу будет произведен обмен: 1,9643 или 1,9655?

Задача 5. Американский импортер покупает 2 млн евро, чтобы произвести платеж за товар. Сколько ему понадобится долларов США, если банк котирует долл./евро как 0,7590/0,7612?

Задача 6. Компания хочет купить иены по шестимесячному форварду против долларов США. Надо определить форвардный курс, если банк даст следующие котировки:

Бид Оффэ
Спот-курс ШБДРУ 117,93 118,10
6 месяцев 0,07 0,09

Задача 7. Курс доллара США в швейцарских франках равен 1,2129, курс доллара США в евро — 0,7590. Каков кросс-курс евро в франках и кросс-курс франка в евро?

Задача 8. Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в евро к доллару США, если: ф. ст./долл. 1,9643; долл./евро 0,7590.

Задача 9. Каковы будут кросс-курсы евро и фунта стерлингов к доллару США, если: евро/долл. 1,3176, ф. ст./долл. 1,9643 долл.?

Задача 10. Английский экспортер получает платеж в швейцар­ских франках. Требуется определить, по какому курсу он обменяет франки на фунты стерлингов, если курсы этих валют к доллару США будут такими: ф.

ст./долл. 1,9643 и долл./швейц. фр. 1,2129.

Задача 11. Рассчитайте трехмесячный форвардный курс доллара США в евро, если курс спот долл./евро 0,7590, трехмесячная ставка по доллару 4,5%, а по евро 2%.

Задача 12. Компания хочет купить 1 млн ф. ст. за швейцарские франки через три месяца. Надо определить, сколько франков ей придется заплатить по трехмесячному форвардному курсу, если банк дал следующие котировки:

Бид Оффэ
Спот-курс GBP/USD 1,9643 1,9688
3 месяца 0,0085 0,0082
Бид Оффэ
Спот-курс

долл./швейц.франк

1,2129 1,2135
3 месяца 0,0053 0,0058

Задача 13. Компания намерена получить заем 10 млн дат. крон на один год под фиксированную ставку 5% годовых. Но имеется возможность получить кредит только под «плавающую» ставку.

Компания может взять кредит в долларах США на международ­ном рынке под 2,5% годовых, купить кроны на полученные долла­ры «на споте» и продать кроны за доллары по форварду на один год.

Сколько нужно взять долларов США в кредит и по какому фор­вардному курсу компании выгодно продать кроны за доллары США, если курс спот на момент получения долларового кредита равен 5,6537 дат. крон за 1 долл. США?

Задача 14. Допустим, курс евро на спот-рынке 1,3176 долл. США. Банк покупает опцион «ПУТ» на 10 000 евро по курсу 1,3026 долл. за 1 евро на срок три месяца. Премия по опциону составляет 0,06 долл. за 1 евро, т.е. 600 долл. за 10 000 евро. При каком курсе исполнение опциона позволит компенсировать уплаченную продавцу опциона премию частично, при каком полностью и при каком курсе покупа­тель опциона получит прибыль?

<< | >>
Источник: Под ред. Жукова Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: — 430 с. 2011

Еще по теме Задачи для самостоятельного решения:

  1. Задачи для самостоятельного решения
  2. Задачи для самостоятельного решения
  3. Задачи для самостоятельного решения
  4. Задачи для самостоятельного решения
  5. Задачи для самостоятельного решения
  6. Задачи для самостоятельного решения
  7. Задачи для самостоятельного решения
  8. Задачи для самостоятельного решения
  9. Задачи для самостоятельного решения
  10. Задачи для самостоятельного решения
  11. Задачи для самостоятельного решения
  12. Задачи для самостоятельного решения