Процентный риск
Суть процентного риска описывает модель Фишера: I = 8 + / (I - рыночная ставка процента; 8 - реальная процентная ставка; / - ожидаемый уровень инфляции).
Кроме того, для оценки и учета риска величину процентной маржи корректируют на величину риска, материализованного в виде потерь по ссудам:
(Чистый процентный доход - Потери по ссудам) /Активы.
Оптимальное значение данного показателя - в пределах 3 - 3.5%.
Для отечественных банков значение процентного риска остается стабильно высоким. Для предупреждения процентного риска применяются различные методы страхования риска: прогнозирование уровня процентных ставок; согласование активов и пассивов по срокам возврата и способам установления процентных ставок; проведение процентных свопов; создание резервов; хеджирование посредством фьючерсов и опционов и др.
Еще по теме Процентный риск:
- 8.6.2. Процентный риск
- Риск изменения процентной ставки.
- Процентный риск
- СРОК ПОГАШЕНИЯ И НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ДОХОДОВ ОТ ОБЛИГАЦИЙ: РИСК ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
- СРОК ПОГАШЕНИЯ И НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ДОХОДОВ ОТ ОБЛИГАЦИЙ: РИСК ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
- S 4.3. НАХОЖДЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ НОМИНАЛЬНОЙ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ. ЭФФЕКТИВНАЯ СЛОЖНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
- § 4.2. НАХОЖДЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПРОСТОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ НОМИНАЛЬНОЙ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
- § 4.1. НАХОЖДЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПРОСТОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
- 8.1. СУЩНОСТЬ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- S 4.4. НАХОЖДЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
- 17.2. Управление процентным риском
- Риск.
- 11.8. ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ПРЕДЕЛЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
- Риск упущенной выгоды
- Правовой риск.
- 113. Ценовой риск
- 1.3 Процентна маржа
- Кредитный риск
- 15.4. Виды номинальных процентных ставок
- ВЫРАВНИВАНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК