<<
>>

Процентный риск

- потенциальные потери в результате неблагоприятных для банка изменений рыночных процентных ставок по активным и пассивным операциям. Процентный риск делится на базовый и риск временного разрыва.
Базовый риск возникает, когда базовые процентные ставки, по которым банк привлек средства в депозиты, отличаются от базовых ставок размещения этих ресурсов (неопределенность в отношении будущих относительных изменений различных процентных ставок). Риск временного разрыва возникает в тех случаях, когда банк привлекает и размещает ресурсы по одной и той же базовой ставке, но с некоторым временным разрывом даты их пересмотра. Внешним проявлением процентного риска является снижение маржи.

Суть процентного риска описывает модель Фишера: I = 8 + / (I - рыночная ставка процента; 8 - реальная процентная ставка; / - ожидаемый уровень инфляции).

Кроме того, для оценки и учета риска величину процентной маржи корректируют на величину риска, материализованного в виде потерь по ссудам:

(Чистый процентный доход - Потери по ссудам) /Активы.

Оптимальное значение данного показателя - в пределах 3 - 3.5%.

Для отечественных банков значение процентного риска остается стабильно высоким. Для предупреждения процентного риска применяются различные методы страхования риска: прогнозирование уровня процентных ставок; согласование активов и пассивов по срокам возврата и способам установления процентных ставок; проведение процентных свопов; создание резервов; хеджирование посредством фьючерсов и опционов и др.

<< | >>
Источник: М.Б. ТУРКОВСКАЯ . ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 2005

Еще по теме Процентный риск:

  1. 8.6.2. Процентный риск
  2. Риск изменения процентной ставки.
  3. Процентный риск
  4. СРОК ПОГАШЕНИЯ И НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ДОХОДОВ ОТ ОБЛИГАЦИЙ: РИСК ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
  5. СРОК ПОГАШЕНИЯ И НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ДОХОДОВ ОТ ОБЛИГАЦИЙ: РИСК ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
  6. S 4.3. НАХОЖДЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ НОМИНАЛЬНОЙ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ. ЭФФЕКТИВНАЯ СЛОЖНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
  7. § 4.2. НАХОЖДЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПРОСТОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ НОМИНАЛЬНОЙ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
  8. § 4.1. НАХОЖДЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПРОСТОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
  9. 8.1. СУЩНОСТЬ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  10. S 4.4. НАХОЖДЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ СЛОЖНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
  11. 17.2. Управление процентным риском
  12. Риск.
  13. 11.8. ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ПРЕДЕЛЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
  14. Риск упущенной выгоды
  15. Правовой риск.
  16. 113. Ценовой риск
  17. 1.3 Процентна маржа
  18. Кредитный риск
  19. 15.4. Виды номинальных процентных ставок
  20. ВЫРАВНИВАНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК