<<
>>

11.9. Проблема ликвидности коммерческого банка

Деятельность любого коммерческого банка определяется тремя взаимосвязанными факторами: • прибыльность; • ликвидность; • платежеспособность: Необходимо отметить, что, по мнению большинства экономис­тов, ликвидность банка первична по отношению к его платежеспо­собности.
В практической банковской деятельности регулярно сталкива- ютсястем фактом, что категории прибыльности и ликвидности бан­ка являются как бы противоположными категориями, так как пла­той за высокую прибыльность банка является потеря им ликвид­ности, а платой за поддержание высокого уровня ликвидности банка является потеря им значительной доли прибыли. На практике ликвидность банка определяется путем оценки лик­видности его баланса. Баланс банка считается ликвидным, если средства по активу баланса позволяют за счет быстрой их реализа­ции покрыть срочные обязательства по пассиву. С целью ликвида­ции противоречия между прибыльностью и ликвидностью коммер­ческих банков и поддержания высокого уровня ликвидности всей банковской системы России Центральный банк России, исходя из законодательно установленных полномочий в области банковско­го регулирования в соответствии с Инструкцией № 1 ЦБ РФ «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» от 30.01.1996 г., установил для коммерческих банков 14 обязательных экономических нормативов, среди которых есть и непосредствен­но нормативы ликвидности банка (Н2, Н3, Н4, Н3) и нормативы, определенным образом влияющие на уровень ликвидности коммер­ческого банка.
— норматив достаточности собственных средств (капита­ла), представляет собой отношение капитала кредитной организа­ции к суммарному объему ее активов, взвешенных с учетом риска: с 1.02.99 г. этот норматив установлен в размере 8%. Н2 — норматив текущей ликвидности банка, представляет отноше­ние суммы ликвидных активов банка к сумме его обязательств по сче­там «до востребования» и на срок до 30 дней.
Минимально допусти­мое значение этого норматива с 1.02.1999 г. установлено в размере 70%. Н3 — норматив мгновенной ликвидности, представляет собой от­ношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обя­зательств банка по счетам «до востребования». Минимально допу­стимое значение норматива с 1.02.97 г. установлено в размере 20%. Н4 — норматив долгосрочной ликвидности, представляет собой отношение выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу банка, а также обязательств банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долгосрочным обязатель­ствам на срок свыше года. Максимально допустимое значение нор­матива установлено в размере 120%. Н5 — норматив общей ликвидности, представляет собой соотно­шение ликвидных активов и суммарных активов кредитной орга­низации. Минимально допустимое значение норматива с 1.02.97 г. установлено в размере 20%. Кроме непосредственно нормативов ликвидности, в инструк­ции, предусмотрен ряд нормативов, оказывающих серьезное кос­венное воздействие на уровень ликвидности коммерческого банка. Н6 — норматив максимального риска на одного заемщика или груп­пу связанных заемщиков. Максимальный размер риска устанавливается в процентах от собственных средств (капитала) банка и с 1.02.98 г. составляет 25%. Н7 — норматив максимального размера крупных кредитных рисков. Максимальный размер крупных кредитных рисков Останавли­вается как процентное соотношение совокупной величины круп­ных кредитных рисков и собственных средств (капитала) банка. Крупным является любой кредит, превышающий 5% капитала бан­ка. Совокупная величина крупных кредитов банка может превы­шать его капитал не более чем в 8 раз. Н8 — норматив максимального риска на одного кредитора (вклад­чика) банка. Установлен как процентное соотношение величины вклада или кредита и собственных средств банка. Это соотношение не может превышать 25%. Н9 — максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам). Представляет собой соотношение суммы всех кредитов своим участникам (акционерам) к величине капитала банка. Максималь­но допустимая величина — 20%. Н]0—максимальный размер кредитов, предоставленных банком сво­им инсайдерам, т.е. акционерам, членам Совета директоров, членам Правления банка и т.д. Не должен превышать 2% капитала банка. Н11 — максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депо­зитов) населения. Не должен превышать величину капитала банка. Н|2 — норматив использования собственных средств банкЬв для приобретения долей (акций) других юридических лиц. Не должен пре­вышать 25% капитала банка. Н13 — норматив выпуска банком собственных долговых обязательств (векселей). Не должен превышать величину капитала банка. Н14 — норматив ликвидности по операциям с драгоценными ме­таллами. Не должен превышать 10 % капитала банка.
<< | >>
Источник: Свиридов О. Ю.. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. — Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», — 480 с.. 2004

Еще по теме 11.9. Проблема ликвидности коммерческого банка:

  1. Глава 14 ПРОБЛЕМА ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
  2. 9.6.3. Управление ликвидностью коммерческого банка
  3. Проблемы налогообложения коммерческого банка
  4. Проблемы анализа обязательств коммерческого банка
  5. 9.4. Понятие банковской ликвидности, факторы, влияющие на нее. Управление ликвидностью банка
  6. Российская практика оценки ликвидности коммерческих банков. Нормативы ликвидности
  7. 16.1. Ликвидность банка
  8. 15.4. ЛИКВИДНОСТЬ И ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛАКОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
  9. Внутрибанковское ценовое регулирование операций и услуг коммерческого банка: финансовая прочность банка и модель спреда
  10. Ликвидность коммерческих банков