Оптимизация денежных потоков.
прямая задача - определение динамики финансовых потоков для заданной (прогнозируемой) временной зависимости процентной ставки при выполнении банковских операций внутри рассматриваемых потоков;
обратная задача- определение возможного набора временных зависимостей средней процентной ставки для обеспечения баланса в заданные моменты времени при совершении планируемых операций с финансовым потоком;
инвестиционная задача- определение эффективности инвестиционных проектов и их последующее ранжирование по общим критериям;
выдача рекомендаций по финансово-кредитной политике банка в целом - при этом используются данные о текущем состоянии банковского баланса, предстоящих и планируемых операциях, а также и анализ состояния финансового и фондового рынков, стратегии поведения банка, обеспечивающей максимальный прирост прибыли.
Для решения некоторых из перечисленных выше задач необходим мониторинг финансового и фондового рынков для определения уровня доходности, ликвидности и риска существующих рыночных секторов, построения и прогноза развития этих секторов с учетом экономических моделей рынка.
Рекомендации по диверсификации портфеля вырабатываются на основании критериев "доходность/риск/ликвидность" с учетом фактора времени для соблюдения требований, предъявляемых к предстоящим операциям.
Еще по теме Оптимизация денежных потоков.:
- 68. Понятие денежного потока. Виды и классификация денежных потоков, их роль в управлении финансами
- Денежные доходы коммерческих предприятий и финансовые результаты их деятельности. Поток денежных средств предприятий
- Денежные потоки
- Анализ денежных потоков предприятия
- 93. Анализ денежных потоков
- Потоки денежных средств организации
- 4.3 УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- 2.3. Планирование денежных потоков
- 3.1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
- 1.3.2.Концепция денежного потока
- 6.2.Выбор модели денежного потока
- 9. Финансы как экономическая категория. Сущность финансов. Денежные фонды и денежные потоки в рыночной экономике