Пример определения структуры инвестиционного портфеля с минимальным риском и заданной доходностью по модели Марковица
Характеристики акций компаний А, В, и С------------------
Характеристики акций
Дисперсия акций = С] |
Ожидаемая доходность акций Гі |
Значения ковариации акций Су
0,35 |
0,06 |
Акции компании А |
=-0,10; ст,с=0,30
0,42 |
0,09 |
Акции компании В |
Еще по теме Пример определения структуры инвестиционного портфеля с минимальным риском и заданной доходностью по модели Марковица:
- Метод оптимизации инвестиционного портфеля по модели Г. Марковица
- § 4. Модель «доходность-риск» Марковица
- 12.2. Доходность инвестиционного портфеля
- 11.3. Доходность и риск инвестиционного портфеля
- Доходность и риск инвестиционного портфеля
- 2.Теория портфеля (Гарри Марковиц "A Portrfolio Selection",1952 г.)
- Процесс формирования инвестиционного портфеля на примере институционального инвестора
- Оптимизация инвестиционного портфеля по модели Шарпа
- 11.1. Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели формирования инвестиционного портфеля
- 1.3.3.Концепция компромисса между риском и доходностью
- 4.Концепция компромисса между риском и доходностью.
- § 2. Доходность портфеля
- Основной задачей управления риском банковского портфеля
- Глава 26. ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ И РИСК ПОРТФЕЛЯ
-
Государственные и муниципальные финансы -
Деньги -
Финансы организаций (предприятий) -
Деньги. Кредит. Банки -
Инвестиции -
Корпоративные финансы -
Международные финансы -
Теории денег -
Управление финансами -
Финансовая математика -
Финансовая статистика -
Финансовый анализ -
Финансы -
Финансы (шпаргалки) -
Финансы и кредит -
-
Аудит. Бухгалтерский учет -
Банковское дело -
Бизнес -
История -
Маркетинг и менеджмент -
Налоги и налогообложение -
Психология -
Социология и Политология -
Управление персоналом и Контроллинг -
Финансы -
Ценные бумаги -
Шпаргалки -
Экономика -