<<
>>

Пример определения структуры инвестиционного портфеля с минимальным риском и заданной доходностью по модели Марковица

Рассмотрим процедуру формирования инвестиционного портфеля^ минимальным риском заданной доходностью из акции трех комшии АВи С со следующими характеристиками, представленными втаб*

Характеристики акций компаний А, В, и С------------------

Характеристики акций

Дисперсия акций

= С]

Ожидаемая доходность

акций Гі

Значения ковариации акций Су

0,35
0,06
Акции компании А

=-0,10; ст,с=0,30

0,42
0,09
Акции компании В

<< | >>
Источник: Зимин А. И.. Инвестиции : вопросы и ответы. - М.: ИД «Юриспруденция», - 256 с. - (Сврия «Подготовка к экзамену»).. 2006

Еще по теме Пример определения структуры инвестиционного портфеля с минимальным риском и заданной доходностью по модели Марковица:

  1. Метод оптимизации инвестиционного портфеля по модели Г. Марковица
  2. § 4. Модель «доходность-риск» Марковица
  3. 12.2. Доходность инвестиционного портфеля
  4. 11.3. Доходность и риск инвестиционного портфеля
  5. Доходность и риск инвестиционного портфеля
  6. 2.Теория портфеля (Гарри Марковиц "A Portrfolio Selection",1952 г.)
  7. Процесс формирования инвестиционного портфеля на примере институционального инвестора
  8. Оптимизация инвестиционного портфеля по модели Шарпа
  9. 11.1. Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели формирования инвестиционного портфеля
  10. 1.3.3.Концепция компромисса между риском и доходностью
  11. 4.Концепция компромисса между риском и доходностью.
  12. § 2. Доходность портфеля
  13. Основной задачей управления риском банковского портфеля
  14. Глава 26. ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ И РИСК ПОРТФЕЛЯ