<<
>>

1.2. Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка Модель планирования банка на основе портфельных ограничений

Риск является неизбежной частью банковской деятельности. Как мог заключить читатель после прочтения предыдущего раздела, все известные способы управления или разрешения проблемы рисков можно отнести к одному из следующих:

избежание риска или отказ (банк в силу специфичности своей деятельности не может избежать риска, он обязан взять его на себя — иначе упраздняется прибыль);

удержание или признание риска (признание ущерба возможно, когда размер предполагаемого ущерба незначителен и им можно пренебречь, или есть возможность превращения одного вида риска в другой, или «измельчение» одного вида риска на несколько с меньшими объемами);

предупреждение риска (возможность уберечься от потерь или случайностей при помощи конкретного набора превентивных действий);

контроль риска (ограничение дальнейшего роста размера убытка, уже имевшего место при помощи сбора и обработки достоверной информации);

передача или страхование риска (перераспределение потерь среди участников операции или плата за снижение риска страховщику).

Внутри каждого из способов могут быть выделены специальные механизмы управления рисками, снижающие вероятность наступления неблагоприятного результата за счет удорожания и усложнения технических процедур, например:

диверсификация рисков (распределение активов по различным (некоррелируемым) направлениям вложений);

хеджирование (случай диверсификации рисков: распределение активов таким образом, чтобы суммарное влияние того или иного события на их стоимость оказалось нулевым);

распределение рисков между большим числом участников опе-рации, когда вероятность убытка перераспределяется на всех;

перенесение вероятных убытков на другое лицо, т. е. передача ответственности за риск кому-то другому (страховая компания) или гарантия (поручительство) и т. п.

В данном разделе банк рассматривается как портфель активов и пассивов (в оптимальном случае сбалансированный по объемам, срокам и стоимости отдельных активных и пассивных групп денежных ресурсов), а не как традиционно понимаемые дебетовые и кредитовые остатки на счетах банковского баланса, поэтому в качестве основного риска рассматривается риск банковского портфеля.

В свою очередь риск банковского портфеля включает в себя: портфельный (балансовый) риск; процентный риск;

риск несбалансированной ликвидности или несоответствия структуры ресурсов по срокам и объемам, или риск сбалансированной ликвидности банка, т.

е. разные стороны проявления риска банковского портфеля; * риск текущей ликвидности.

Система разрешения рисков рассматривается как совокупность банковских продуктов (банковских финансовых технологий, правил и процедур) или совокупность производственных методов и процессов в финансово-кредитной организации, обеспечивающая управление банковским капиталом (собственными и привлеченными платными денежными средствами). Другими словами, это концепция определения областей и видов рисков, а также управление совокупностью банковских рисков, которая подразумевает определение факторов риска, этапы и работы, при которых риск возникает, т. е. установление потенциальных областей риска, качественная идентификация (выявление) возможных рисков и обеспечение разрешения рисковой ситуации с помощью банковских продуктов и услуг. Риск банковского портфеля — вероятность наступления неблагоприятных событий, которые могут возникнуть в результате принятия решения по управлению банковским портфелем в условиях неопределенности.

<< | >>
Источник: E. С. Стоянова. Финансовый менеджмент: теория и практика. 2003

Еще по теме 1.2. Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка Модель планирования банка на основе портфельных ограничений:

  1. В основе построения модели банка на основе портфельных огра-ничений баланса лежат следующие принципы:
  2. Внутрибанковское ценовое регулирование операций и услуг коммерческого банка: финансовая прочность банка и модель спреда
  3. Глава № 2: Оценка финансового состояния коммерческого банка (на примере “ Условного” банка)
  4. 9.6.3. Управление ликвидностью коммерческого банка
  5. Оценка финансового состояния коммерческого банка
  6. Анализ финансовой деятельности коммерческого банка.
  7. 1.1. Сущность и значение анализа доходов и расходов коммерческого банка. Его место в составе анализа финансовых результатов деятельности коммерческих банков.
  8. Анализ финансового состояния коммерческого банка.
  9. Оценка результатов анализа финансового положения коммерческого банка.
  10. 1.9 Внутренний анализ финансового состояния коммерческого банка
  11. Глава 4 СУЩНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ
  12. 2.3. Внутренний анализ финансового состояния коммерческого банка
  13. Тема 11. Анализ финансового состояния коммерческого банка
  14. 3.2.Зарубежный опыт оценки финансового состояния коммерческого банка - рейтинговая система CAMEL
  15. 3.1. Недостатки российских методов оценки финансового состояния коммерческого банка
  16. Колпаков М.В.. Анализ финансового состояния коммерческого банка, 2002