<<
>>

2.Теория портфеля (Гарри Марковиц "A Portrfolio Selection",1952 г.)

Основные выводы теории Марковица:

для минимизации риска инвесторам следует объединять рисковые активы в портфель;

уровень риска по каждому отдельному виду активов следует измерять неизолированно от остальных активов, а с точки зрения его влияния на общий уровень риска диверсифицированного портфеля инвестиций.

При этом теория портфеля не конкретизирует взаимосвязь между риском и доходностью.

<< | >>
Источник: Старкова Н. А.. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 2.Теория портфеля (Гарри Марковиц "A Portrfolio Selection",1952 г.):

  1. Метод оптимизации инвестиционного портфеля по модели Г. Марковица
  2. Теория портфеля
  3. Глава 5. СОСТАВ ФИНАНСОВОГО ПОРТФЕЛЯ: ТЕОРИЯ СПРОСА НА АКТИВЫ
  4. Глава 5. СОСТАВ ФИНАНСОВОГО ПОРТФЕЛЯ: ТЕОРИЯ СПРОСА НА АКТИВЫ
  5. § 4. Модель «доходность-риск» Марковица
  6. 1. Египетская революция 1952 г., ее характер и послед­ствии. Насернзм.
  7. ЧЕРНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ (1873-1952 гг.)
  8. 1. Выступление президента Гарри Трумэна на совместном заседании палат конгресса США. («Доктрина Трумэна»)
  9. 11.1. Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели формирования инвестиционного портфеля
  10. 12.3. ЭФФЕКТИВНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ 1РИ НАЛИЧИИ МНОГИХ РИСКОВАННЫХ АКТИВОВ 12.3.1. Портфели из двух рискованных активов
  11. Глава 29. ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ И ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РЫНКОВ
  12. Глава 29. ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ И ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РЫНКОВ