<<
>>

12.Модель оценки финансовых активов с учетом систематического риска.

Уильям Шарп опубликовал ее в 1964 г. в работе «Цены финансовых активов». Ее основу составляет определение необходимого уровня доходности отдельных финансовых инструментов инвестирования с учетом уровня их систематического риска. Эта модель была усовершенствована Джоном Линтнером в 1965 г., Яном Моссиным в 1966 г. и другими исследователями.
<< | >>
Источник: Н.И. Морозко. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 2009

Еще по теме 12.Модель оценки финансовых активов с учетом систематического риска.:

  1. Модель оценки финансовых активов с учетом систематического риска
  2. 13.5. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАВОК ДОХОДНОСТИ 13.5.1. Модели оценки стоимости активов на основе дисконтирования денежных потоков
  3. Оценка вложений в ценную бумагу с учетом риска
  4. 5 18.2. СРАВНЕНИЕ ТЕОРИИ АРБИТРАЖНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
  5. 28 МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
  6. S 15.7. ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
  7. S 15.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
  8. Глава 15. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
  9. 1.6. Определение и оценка риска активов
  10. б) Модель оценки капитальных активов (модель САРМ)
  11. Модель оценки долгосрочных активов
  12. Модель оценки капитальных активов
  13. 7.8. МОДЕЛИ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ АКТИВОВ
  14. Модель оценки капитальных активов
  15. 8.2. Формирование портфеля ценных бумаг. Модель оценки капитальных активов