<<
>>

Тема 5. Статистика грошового обігу

Для управління процесами грошового обороту потрібно спи­ратися на статистичну інформацію про розмір грошового обігу, його склад і динаміку, а також обіговість грошових коштів, доде­ржання розрахункової дисципліни, про склад і швидкість обігу грошової маси, купівельної спроможності грошей тощо.
Оброб­ляти статистичну інформацію щодо цих процесів — справа статис­тики грошового обігу. Вона розробляє програму статистичного спо­стереження, способи отримання й обробки даних, обґрунтовує методологію обчислення і аналізу статистичних показників.

Статистика грошового обігу має також виявляти закономірно­сті у складі грошового обігу, обіговості грошової маси, розрахун­кових операціях банків, у додержанні підприємствами розрахун­кової дисципліни. Перед зазначеною статистикою поставлені та­кож завдання з вивчення обсягу, складу, динаміки грошової маси та її швидкості.

Система статистичних показників, що характеризує гро­шовий обіг, будується на категоріях, пов'язаних з функціями грошей. Вона включає такі групи показників:

• грошова маса та її структура;

• забезпеченість грошовими знаками обігу національної еко­номіки;

• показники, що характеризують операції на рахунках, з депо­зитами тощо;

• показники, які відображають рух грошової маси та ефектив­ність її використання.

Під обсягом грошового обороту розуміють сукупність гро­шових операцій, за допомогою яких здійснюється рух грошей. Необхідно відрізняти обсяг грошового обороту від середніх за­лишків грошей. Перший показник визначають підсумуванням ре­зультатів операцій з находження (або списання) грошей за пев­ний період, а другий обчислюють як середню величину із залиш­ків грошей на рахунках на окремі дати. Грошовий оборот поділя­ється на безготівковий і готівковий.

За характером платежів розрізняють товарний платіжний обо­рот і нетоварний платіжний оборот. До складу включають плате­жі за товари, виконані роботи та послуги, а до нетоварного — пла­тежі до бюджету та платежі за іншими фінансовими операціями.

До завдань статистики грошового обігу належить вивчення купюрного складу грошової маси. Під купюрним складом ро­зуміють питому вагу грошових знаків різної вартості в загальній масі грошей, що обертаються. При цьому купюрний склад може бути визначений як за вартістю, так і за сумою купюр.

Купюрний склад грошової маси формується під впливом грошо­вих доходів населення, роздрібних цін на товари і послуги, структу­ри товарообороту, схильності населення до витрачання грошей. Ди­наміку купюрного складу грошей можна охарактеризувати, скорис­тавшись показником про середню купюрність, значення якого об­числюється за формулою середньої арифметичної зваженої:

І/

деМ— вартість купюр,/— кількість купюр.

Для характеристики організаційної діяльності банківських установ за розрахунками використовують показник швидкості документообороту. Чим швидше розрахункові документи про­ходять шлях від постачальника до споживача, тим ефективніша діяльність банку.

Тривалість перебування коштів у розрахунках (і) вимірюється в днях:

Б

де О — середній залишок коштів на рахунку, Оу — оборот з ви­трат (списання) коштів з рахунку; І) — число календарних днів у періоді.

Число оборотів коштів у розрахунках (п) можна визначити шляхом ділення кількості календарних днів у періоді на трива­лість перебування коштів у розрахунках:

Грошовою масою (запасами) називають сукупний обсяг купі­вельних і платіжних коштів, що обслуговують господарський обіг і належать приватним особам, підприємствам і державі. У грошовій масі розрізняють активні гроші, що застосовуються у готівковому та безготівковому обігу, і пасивні гроші (нагрома­дження, резерви, залишки на рахунках), котрі лише потенційно можуть бути використані в угодах.

При визначенні грошової маси виходять з грошових агрегатів, під якими розуміють специфічну класифікацію платіжних коштів за рівнем їх ліквідності. Грошовим агрегатом називають особли­ву групу ліквідних активів, що служать альтернативними вимі­рювачами грошової маси.

Це зобов'язання банківської системи нефінансовим секторам: готівка, депозити до запитання, строкові депозити та заощадження. Розвиток зазначених депозитів відо­бражає стан монетарної політики. Грошові агрегати протистав­ляються чистим зовнішнім активам (обчисленим у національній валюті) та чистим внутрішнім кредитам.

Грошовий агрегат М1 складається з агрегату М0, розрахунко­вих рахунків і поточних депозитів у національній валюті. Пара­метр М0 включає готівку в обігу (у касах підприємств і організа­цій та на рахунках у населення).

Грошовий агрегат М2 включає параметр М1, строкові депози­ти та валютні кошти. Строкові депозити складаються із залишків на строкових (до трьох років) рахунках за вкладами населення та депозитів підприємств і населення на розрахункових рахунках у комерційних банках.

Грошовий агрегат М3 включає параметр М2, кошти клієнтів за трастовими операціями банків та цінні папери власного боргу банків.

Грошові агрегати різняться між собою за рівнем ліквідності. Останню властивість розуміють так: це можливість використання деякого активу як засобу обігу або перетворення активу на кошти обігу та його здатність зберігати свою номінальну вартість не­змінною.

Абсолютно ліквідними вважаються гроші параметра М1. До високоліквідних грошових активів слід віднести також грошовий агрегат М2. На думку економістів, цей параметр грошової маси тісніше пов'язаний зі швидкістю грошової маси, реальним націо­нальним продуктом і цінами.

Поведінка грошових агрегатів у консолідованій банківській системі може бути пов'язана з грошовою базою центрального ба­нку за допомогою грошового мультиплікатора, обчисленого як відношення М2 (або іншого грошового агрегату) до грошової ба­зи — суми готівки, що утримується поза банківською системою, та загальних резервів комерційних банків, тобто суми мінімаль­них обов'язкових резервів і надлишкових резервів, включаючи готівку в сейфах.

Обсяг готівки в обігу залежить від монетарної політики, пла­тіжної дисципліни, інфляційних очікувань та швидкості обігу го­тівки.

Розглядаючи швидкість грошової маси, розрізняють швид­кість обігу готівки та швидкість обігу агрегату М2.

Швидкість обігу обчислюється як відношення місячного (квар­тального, річного) ВВП до обсягу МО і МІ на середину періоду та множиться на 12 (відповідно 4 — для квартальних та 1 — для річ­них даних). При цьому темпи зростання агрегату протягом періоду вважаються сталими. Обсяг готівки та М2 на середину періоду об­числюється на підставі даних про готівку на кінець звітного періоду та агрегату М2 (включаючи строкові депозити в іноземній валюті) на кінець звітного періоду. Депозити в іноземній валюті перерахо­вуються за обмінним курсом, який є середнім між аукціонним та міжбанківським з одного боку та некомерційним — з іншого.

Швидкість обігу грошей визначається за формулою:

М '

де GDP — номінальний валовий внутрішній продукт; М — зага­льна маса грошей, що визначається як середні залишки грошей за період.

Цей показник характеризує, скільки в середньому за рік обо­ротів здійснила грошова маса.

Швидкість грошового обігу можна визначити як кількість обертів, що їх робить грошовий агрегат (наприклад, М2), щоб за­безпечити певний рівень економічної діяльності, який приблизно дорівнює номінальному ВВП. Зміна швидкості обігу відображає зміну реального грошового попиту. Отже, швидкість обігу зрос­тає, коли економічні агенти очікують зростання альтернативної вартості утримання грошових активів у національної валюті, на­приклад зростання номінальних відсоткових ставок, рівня інфля­ції або обмінного курсу. Зростання швидкості обігу грошей при­зводить до росту цін.

Сукупна швидкість обсягу грошової маси формується під впли­вом обіговості грошових агрегатів, рівень яких для окремих агрега­тів неоднаковий і може бути різним у динаміці. За допомогою інде­ксного методу можна кількісно вимірювати приріст середньої швидкості обігу грошей, зумовлений зміною швидкості окремих аг­регатів грошей, структурними зрушеннями в масі грошей та неод­наковими темпами росту параметрів грошової маси.

Час одного обороту грошової маси належить до зворотних ха­рактеристик швидкості обігу грошей:

V = ^D, GDP

де D — число календарних днів у періоді.

Якщо число днів, необхідних для одного обороту грошей, скорочується, то для обслуговування одного й того самого обсягу виробництва потрібна менша грошова маса.

Кількість грошей, які перебувають в обігу, впливає на випуск продукції, рівень цін, зайнятість та інші явища, тому важливим завданням статистики є прогноз грошової маси.

Прогнозні розрахунки грошової маси можна виконувати дво­ма шляхами:

1) прогнозування попиту на гроші;

2) прогнозування пропозиції грошей.

Зіставлення прогнозів попиту на гроші і пропозиції грошей дає змогу дійти висновків про рівновагу грошового обігу, ста­лість його розвитку.

Термінологічний словник ключових понять

Безготівковий грошовий обіг — це сукупність грошових розраху­нків, здійснюваних у формі запасів на рахунках у банках і шляхом залі­ку взаємних вимог.

Готівковий грошовий обіг — це сукупність грошових розрахунків, які застосовуються у взаємовідносинах держави, підприємств, установ і населення, набираючи форми готівкових грошей.

Грошова база — це сума готівки в обігу, сейфах та резервів комер­ційних банків.

Грошова маса — сукупний обсяг купівельних і платіжних коштів, що обслуговують господарський обіг і належать приватним особам, підприємствам і державі.

Грошовий мультиплікатор — це відношення грошового агрегату М2 (або іншого грошового агрегату) до грошової бази.

Грошові агрегати — це зобов'язання банківської системи нефінан­совим секторам: готівка, депозити до запитання, строкові депозити та заощадження.

План практичних занять

1. Вивчення методів розрахунку грошової маси та грошової бази.

2. Вимірювання впливу окремих факторів при вивченні дина­міки грошової маси.

3. Визначення ролі обігу грошової маси для прийняття важли­вих рішень з економічного розвитку.

4. Визначення загальної маси грошей в обігу.

5. Аналіз показників швидкості обігу грошової маси.

6. Прогнозування грошової маси.

Навчальні задачі

1. Маємо дані про кількість випущених і вилучених банкнот з обігу, тис. шт.:

Показники Вартість банкнот, грн.
1 2 5 10 50 100
Випуск грошей в обіг 250 220 180 130 90 70
Вилучення грошей з обігу 100 80 60 70 10

Визначити:

а) зміну грошової маси внаслідок емісії грошей;

б) величину середньої банкноти, що випущена в обіг та вилу­чена з обігу;

в) масу грошей, випущену в обіг та вилучену з обігу;

г) зробити висновки.

2. Маємо такі дані про грошову масу та грошову базу за ста­ном на кінець року, млрд грн:

Рік Грошова база Грошова маса
1995 30,2 90,6
1996 60,4 187,2
1997 71,5 228,8
1998 78,6 275,1
1999 85,9 274,9

Визначити:

1) показники динаміки грошової бази та грошової маси за 1995—2000 рр.;

2) грошовий мультиплікатор по роках та його показники ди­наміки;

3) середньорічний темп зростання грошової бази і грошової маси за 1995—2000 рр.

Зробити висновки.

3. Маємо такі дані про валовий внутрішній продукт та грошо­ву масу, млрд грн:
Показники Базисний рік Поточний рік
Валовий внутрішній продукт 120,9 140,5
Грошова маса в обігу 35,1 49,2

Визначити показники обігової грошової маси. Зробити висновки.

4. Маємо такі дані про кількість грошей в обігу за ІІ півріччя, млрд грн:
Станом на
01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
60 75 80 80 85 90

Визначити:

1) приріст грошей в обігу в грудні порівняно з липнем поточ­ного року;

2) середньомісячну наявність грошей в обігу за ІІІ і IV кварта­ли та ІІ півріччя.

5. Обчислити кількість оборотів наявних грошей і середній строк їх обігу, виходячи з умовних даних по місту:

Показники Квартал
І ІІ ІІІ ІУ
Середня сума грошей в обігу, млн грн 1000 1200 1160 1440
Надходження виручки до кас Націона­льного банку України, млн грн 1000 1100 900 1200

6. Визначити розмір грошової емісії, яка виникла внаслідок знищення швидкості обігу наявних грошей. Протягом звітного періоду у каси Національного Банку по району надійшло 10млнгрн, середньорічна грошова маса в обігу становила 2 млн грн, кількість оборотів грошової маси у базисному пе­ріоді — 12.

7. Розрахувати, як змінилась сума наявних грошей, одержаних від населення за купівлю товарів і послуг, якщо середня грошова маса в обігу зросла на 12 %, а швидкість знизилась з 12 до 10 оборотів.

8. Маємо такі дані за рік, млрд грн.

Показники І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ^ квартал
Валовий внутрішній продукт 128 137 148 156
Грошова маса всього 64 69 74 81
У тому числі готівка 20 22 24 25

Визначити:

1) обіговість грошової маси і готівки по кварталах в цілому і за рік;

2) тривалість обороту грошової маси і готівки (в днях) по ква­рталах і в цілому за рік;

3) темпи приросту грошової маси і готівки;

4) питому вагу готівки в загальному обсязі грошової маси. Зробити висновки.

9. Маємо умовні дані по області, млн грн:

Показники Базисний рік Поточний рік
Валова додана вартість по області 120 140
Грошова маса (М2) 30 40
Готівка позабанківської системи 10 15

Визначити:

1) швидкість обігу грошової маси (М2);

2) швидкість обігу готівки;

3) абсолютну зміну швидкості обігу грошової маси (М2) за рахунок зміни швидкості обігу готівки та частки готівки в зага­льному обсязі грошової маси (М2).

Розв 'язок типових задач

1. Маємо умовні дані про кількість випущених банкнот:

Вартість банкнот, грн 1 2 5 10 20 50 100
Випуск грошей в обіг, тис. 500 440 390 260 180 140 100

Визначити величину середньої банкноти, яка була випущена в обіг.

Розв 'язання.

— УМ/ 1-500 +2-440+ 5-390 +10-260

М = ——— =---------------------------------------------- +

X/ 500 + 440 + 390 + 260 + 180 + 140 + 100

20 180 + 50 140 + 100 100 22930 „ „

+---------------------------------------------- =-------- = 11,4 грн.

500 + 440 + 390 + 260 + 180 + 140 + 100 2010

2. Маємо умовні дані про грошову масу і ВВП за II півріччя, млрд грн:

Показники І півріччя II півріччя
Валовий внутрішній продукт (ВВП) 80 90
Грошова маса (М2) 30 35
Готівка в обігу 10 15

Визначити:

1) швидкість обігу грошової маси;

2) швидкість обігу готівки;

3) частку готівки в загальному обсязі грошової маси;

4) абсолютну зміну швидкості обігу грошової маси за рахунок зміни таких факторів:

а) кількість оборотів готівки;

б) частка готівки в загальному обсязі грошової маси. Розв \язання:

1) Швидкість обігу грошової маси:

М '

Ш = 2,7 оборота;

Ух — = 2,6 оборота. 2) Швидкість обігу готівки:

Гг0І^ = 8°бОрОТІВ; Уг1 у^- = 6 оборотів.

1. Частка готівки в загальному обсязі грошової маси:

сі — = 0,33, або 33%. г0 ЗО

<< | >>
Источник: Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с.. 2003

Еще по теме Тема 5. Статистика грошового обігу:

  1. Методы получения и изучения данных уголовной ста-тистики. — Нравственная статистика и уголовная статистика. :— История и статистика. — Естественное преступление и преступление по закону.
  2. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с., 2002
  3. Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с., 2002
  4. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с., 2003
  5. Богородская Н. А.. Статистика финансов: Учеб. пособие/СПбГУАП. СПб., - 136 с., 2004
  6. Социальная статистика
  7. 4.1. СТРАХОВАЯ СТАТИСТИКА
  8. Шерстнева Г. С.. ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА, 2008
  9. Статистика в любом случае, против вас.
  10. 7.1. Система государственной статистики как объект автоматизации
  11. Глава втораяДАННЫЕ УГОЛОВНОЙ СТАТИСТИКИ
  12. Глава 7. АИС В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ
  13. 7.3. Информационные технологии в области статистики
  14. § 2. Элементарные понятия статистики 2.1. Группировка наблюдений
  15. Вещунова Н. Л., Фомина Л. Ф.. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, -496 с., 2000
  16. Ковалев В.В.. Финансовый анализ: методы и процедуры. - М.: Финансы и статистика, - 560 с., 2002
  17. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с., 2011