<<
>>

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

По каким причинам может меняться безрисковая ставка?

1. Как подсчитать ß данной ценной бумаги?

2. Почему бумаги с отрицательной ß воспринимаются как необычные, экстравагантные?

Индекс

«Коммерсанта»

* * *
92
*

* *

* * *_________

Дата

01 04 02 05 06 07 08 09 12 13

Рис.

16.3

3. Почему бумаги с отрицательной ß хороши для диверсифи­кации портфеля?

4. Портфель состоит наполовину по стоимости из ценной бу­маги с р = 1,2 и из ценной бумаги с р = 0,9. Найдите р портфеля.

5. Пусть у двух бумаг р равны соответственно 1,2 и —0,8. По­стройте портфель с р = 0 из этих двух бумаг.

6. Если р портфеля равна 0, означает ли это, что портфель безрисковый?

7. Даны значения доходности ценной бумаги (нижняя стро­ка) и рынка (верхняя строка) на протяжении десяти кварталов:

10 9 9 10 10 11 11 12 10 8 23 21 20 22 23 24 25 27 25 20

С помощью компьютера подсчитаны характеристики ценной бумаги: а = 4,67; Ъ = 1,83; а = 8,00; собственная вариация — 0,77; рыночная — 4,03; Я^иагесі = 5,26. Эффективность без­рисковых вложений равна 4. Проверьте компьютерные расчеты.

<< | >>
Источник: Малыхин В. И.. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, — 237 с.. 2003

Еще по теме ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ:

  1. Основные комплексы задач. Вопросы для составления программы проверки
  2. ОТВЕТЫ К ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ И ЗАДАЧА
  3. ОТВЕТЫ К ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ И ЗАДАЧА
  4. Вопрос 1 Цели и задачи управления финансами
  5. Форма для самоконтроля: вопросы по выяснению ролей и распределению задач
  6. Практикум (сборник тестов, задач и вопросов)
  7. группы вопросов, подлежащих решению после выполнения ближайших политических задач
  8. Форма для самоконтроля: вопросы для выяснения делей и задач
  9. 3.2.1.4. Задачи исследования
  10. Задачи исследования
  11. 49. Процесс решения мыслительной задачи
  12. Задачи
  13. 14.2. Диспетчеризация и планирование вычислительных задач
  14. Задачи
  15. 2.2. Задачи АИС
  16. Задачи
  17. 1.2. Задачи системы контроллинга