<<
>>

Содержание тем

Тема 1. Введение. Содержание курса

Время как фактор стоимости в финансовых и коммерче­ских расчетах и его учет с помощью процентных ставок. Цели, задачи, литература.

Раздел I.

Начисление простых процентов

Тема 2. Простые проценты

Простые проценты и процентные ставки (ставка про­цента и учетная ставка). Формула наращения по простым процентам. Практика начисления простых процентов. Простые переменные ставки. Реинвестирование по про­стым процентам. Дисконтирование и учет по простым ставкам. Сопоставление ставки наращения и учетной став­ки. Примеры, задачи.

Приложения:

Конвертация валюты и начисление простых процентов. Расчет доходности операций с двойной конвертацией. Опре­деление критических точек. Движение денежных средств на расчетном счете и банковская практика расчета процентов. Определение суммы, выдаваемой при закрытии счета.

Методы расчетов при погашении краткосрочной задол­женности частичными платежами (актуарный метод и метод торговца).

Сопоставление процентных ставок при различных усло­виях контрактов.

Объявленная ставка и реальная доходность кредитора в потребительском кредите.

Раздел II. Начисление сложных процентов

Тема 3. Сложные проценты

Ставка сложных процентов. Формула наращения по сложным процентам. Сравнение наращенных величин при применении ставок простых и сложных процентов для раз­личных периодов времени. Формула наращения по сложным процентам, когда ставка меняется во времени. Формула уд-

воения суммы. Три метода начисления процентов при дроб­ном числе лет. Номинальная и эффективная ставки процен­тов. Учет (дисконтирование) по сложной ставке процентов и сложной учетной ставке. Номинальная и эффективная учет­ные ставки процентов. Примеры, задачи.

Приложения: Конвертация валюты и начисление слож­ных процентов. Расчет доходности. Определение критических точек. Расчеты простых и сложных процентов в условиях ин­фляции (брутто-ставки и ставки реального наращения). Учет налогов. Расчет средней ставки (доходности) за период в слу­чае переменных ставок простых и сложных процентов. Расчет средней ставки при одновременном участии в нескольких операциях с разными условиями. Расчет срока ссуды и про­центных ставок. Примеры.

Тема 4. Непрерывные проценты

Сила роста. Наращение и дисконтирование. Рассмотре­ние частного случая, когда сила роста меняется скачком. Вы­вод формулы для произвольного закона изменения силы рос­та. Связь дискретных и непрерывных процентных ставок.

Тема 5. Эквивалентность процентных ставок

Формулы, устанавливающие эквивалентность между различными видами ставок. Конверсия платежей, изменение условий контрактов. Примеры, задачи. Форвардная процент­ная ставка, теории временной структуры процентных ставок. Кривая доходности.

<< | >>
Источник: Лукашин Ю. П.. ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА: Учебно- методический комплекс / М.: Изд. центр ЕАОИ, - 200 с.. 2008

Еще по теме Содержание тем:

  1. ЧЕМ ЛУЧШЕ, ТЕМ ХУЖЕ
  2. Перечень тем и подтем
  3. Чем дороже предсказатель, тем он лучше?
  4. 26. Занимайтесь только тем, что в итоге обернется деньгами
  5. Реклама - инструмент продаж, а не декорация. И тем более не обман - ни потребителя, ни рекламодателя.
  6. Если у вас преимущество в игре, чем дольше вы играете, тем больше ваши шансы на выигрыш
  7. В современном мире мы часто сталкиваемся с тем, что женщине приходится вести себя по-мужски.
  8. 21.3. Краткое содержание
  9. Содержание
  10. 38. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
  11. Содержание показателей
  12. Содержание финансового контроля
  13. Тематика и примерное содержание курсовых работ
  14. 15.1. Экономическое содержание страхования
  15. 1. Экономическое содержание страхования
  16. 8.2. Содержание процесса управления