ПРИЛОЖЕНИЯ
ценообразования на финансовом рынке и некоторые ее модификации. Гл. 14 посвящена опционам - производным финансовым инструментам, играющим сегодня наиболее важную роль на финансовом рынке. В гл. 15,16 изложена теория оптимального портфеля, в гл. 17 коротко описаны некоторые модели
финансовых рынков. Дополнение к ч. 2 содержит изложение теории полезности и отношения ЛЦР (инвесторов) к риску.
Стремление уменьшить риск и увеличить возможный доход - вот главное в действиях в условиях неопределенности. Не все случайное можно «измерить» вероятностью. Неопределенность - более широкое понятие. Неопределенность того, какой цифрой вверх ляжет игральный кубик, отличается от неопределенности того, каково будет состояние российской экономики через 15 лет. Кратко говоря, уникальные единичные случайные явления связаны с неопределенностью, массовые случайные явления обязательно допускают некоторые закономерности вероятностного характера.
В этой части предполагается знание вузовского курса теории вероятностей и математической статистики.
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Приложение 4
- Приложение N 4 к Листу 02
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложения
- Приложение
- Приложение N 3 к Листу 02
- Приложения
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложения к главе 6
- Приложения
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- приложения
- ПРИЛОЖЕНИЯ