<<
>>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Определенность - это когда известно все необходимое для расчетов. Неопределенность (отрицание определенности) приводит к неоднозначным результатам, что и есть риск. В условиях неопределенности у финансовых операции появляется еще одна характеристика - рискованность.
Риску посвящены гл. 10-12, да и в остальных это понятие - одно из центральных. В гл. 9 изложены некоторые изменения в финансовых расчетах, проводимых в условиях неполной определенности. В гл. 13 рассмотрена биномиальная модель

ценообразования на финансовом рынке и некоторые ее модификации. Гл. 14 посвящена опционам - производным финансовым инструментам, играющим сегодня наиболее важную роль на финансовом рынке. В гл. 15,16 изложена теория оптимального портфеля, в гл. 17 коротко описаны некоторые модели

финансовых рынков. Дополнение к ч. 2 содержит изложение теории полезности и отношения ЛЦР (инвесторов) к риску.

Стремление уменьшить риск и увеличить возможный доход - вот главное в действиях в условиях неопределенности. Не все случайное можно «измерить» вероятностью. Неопределенность - более широкое понятие. Неопределенность того, какой цифрой вверх ляжет игральный кубик, отличается от неопределенности того, каково будет состояние российской экономики через 15 лет. Кратко говоря, уникальные единичные случайные явления связаны с неопределенностью, массовые случайные явления обязательно допускают некоторые закономерности вероятностного характера.

В этой части предполагается знание вузовского курса теории вероятностей и математической статистики.

<< | >>
Источник: Малыхин В.И.. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА,. - 247 с. 1997

Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Приложение 4
  2. Приложение N 4 к Листу 02
  3. ПРИЛОЖЕНИЯ
  4. Приложения
  5. Приложение
  6. Приложение N 3 к Листу 02
  7. Приложения
  8. Приложения
  9. ПРИЛОЖЕНИЯ
  10. Приложения к главе 6
  11. Приложения
  12. Приложения
  13. ПРИЛОЖЕНИЯ
  14. ПРИЛОЖЕНИЯ
  15. приложения
  16. ПРИЛОЖЕНИЯ