<<
>>

Оптимальность по Парето

Итак, при попытке выбрать наилучшее решение мы столкнулись в предыдущем параграфе с тем, что каждое решение имеет две характеристики - средний ожидаемый доход и средний ожидаемый риск. Теперь имеем оптимизационную двухкритериальную задачу по выбору наилучшего решения.

Существует несколько способов постановки таких оптимизационных задач.

Рассмотрим такую задачу в общем виде. Пусть А - некоторое множество операций, каждая операция а имеет две числовые характеристики Е(а), г(а) (эффективность и риск, например) и разные операции обязательно различаются хотя бы одной характеристикой. При выборе наилучшей операции желательно, чтобы Е было больше, а г меньше.

Будем говорить, что операция а доминирует операцию Ь, и обозначать а>Ь, если Е(а)>Е(Ь) и г (а)

<< | >>
Источник: Малыхин В.И.. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА,. - 247 с. 1997

Еще по теме Оптимальность по Парето:

  1. Вопрос 53. Оптимальность по Парето.
  2. 59. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ В. ПАРЕТО. «ОПТИМУМ ПАРЕТО»
  3. Парето-эффективность
  4. Вильфредо Парето. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
  5. ВЗГЛЯДЫ У. ДЖЕВОНСА, К. МЕНГЕРА, О. БЁМ-БАВЕРКА, Л. ВАЛЬРАСА, В. ПАРЕТО, ДЖ.Б. КЛАРКА, А. МАРШАЛЛА
  6. 9.2.3. Оптимальная структура капитала
  7. 11.4. Оптимальный инвестиционный портфель
  8. Оптимальное управление
  9. ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
  10. Оптимальная структура инвестиционных ресурсов
  11. D. Оптимальное количество денег
  12. Обоснование оптимального варианта специализации производства
  13. Существует ли «оптимальная» команда?
  14. II Оптимальное количество денег
  15. методика выбора оптимальной СТРУКТУРЫ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
  16. Концентрация производства и оптимальные размеры предприятия
  17. 16.3. Факторы, определяющие оптимальный размер организации
  18. Модели оптимального портфеля инвестиций
  19. 12.3. Выбор состава оптимального портфеля ценных бумаг
  20. МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ