<<
>>

1.5. Модели инфляции в операциях

Инфляция характеризуется обесценением национальной валюты, снижением ее покупательной способности и общим повышение цен в стране.

Все показатели финансовой операции можно разделить на две груп­пы: номинальные, рассчитанные в текущих ценах, и реальные, учитываю­щие влияние инфляции, рассчитанные в сопоставимых ценах базового пе­риода.

Для оценки упомянутых процессов формируют определенный набор товаров и услуг, называемый потребительской корзиной, и фиксируют из­менения ее стоимости в различные моменты времени.

Пусть стоимость потребительской корзины в базовом периоде £0 равна 50, а в анализируемом периоде составит 5]. Изменение (рост или

падение) потребительских цен определяется безразмерным показателем, называемым индексом инфляции, который показывает во сколько раз вы­росли цены:

5,.

I. =

50

а относительная величина уровня инфляции есть темп инфляции:

51- 50 Д5 г ,

а = а 0 = —---- = — = I,, -1,

0 1 50

откуда следует, что индекс инфляции равен:

I и = 1 +а.

Уровень инфляции определяют в процентах:

ґ 5 ] - 50 Л 5 і

а% =
х 100 %.

V і

Индекс инфляции показывает, во сколько раз выросли цены, а уро­вень инфляции - на сколько процентов выросли цены за рассматриваемый период.

При проведении исследования стоимость потребительской корзины фиксируется через, например, равные промежутки времени:

г0' г1 ' г2 гэ> г1> , что можно записать таким образом:

с с с с с

°0> °1> °3> ' ^Ы-

Аналогично, для темпов инфляции на этих интервалах:

а0,1' а1,2' а 023' ••• а1-1,1' ••• а N-1 ,Ы •

Тогда получим выражение для определения стоимости потребитель­ской корзины в общем виде:

N

= 50 хП(1-и )•

і=1

Индекс инфляции за весь период будет равен:

С N

1„ = 5Г = П (1 -1і).

N \

- 1.

1=1 У

50 1=1

Темп инфляции за весь период:

( N

а= [1]и - 1 = I П1 1 -11 )

При равенстве значений темпов инфляции на всех интервалах:

»0,1 = а1,2 = а2.3 = а3,4 = ... = ^N-1^ = а1'

индекс инфляции определяется по формуле:

1и =(1 +а1) Ы.

<< | >>
Источник: Колесников С. А.. Финансовая математика : учебное пособие / С. А. Колесников, И. С. Дмитренко. - Краматорск : ДГМА, - 48 с.. 2008

Еще по теме 1.5. Модели инфляции в операциях:

  1. Уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Ожидаемая и неожиданная инфляция
  2. Модель инфляции
  3. § 1.2. Модель таргетирования инфляции
  4. УЧЕТ инфляции в ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
  5. Понятие инфляции и ее отражение в макроэкономической модели
  6. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА: ПРИМЕНЕНИЕ Р МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ
  7. Глава 2. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА: ПРИМЕНЕНИЕ Р МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ
  8. 79. ВИДЫ ИНФЛЯЦИИ. ПРИЧИНЫ (ФАКТОРЫ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ
  9. 79. ВИДЫ ИНФЛЯЦИИ. ПРИЧИНЫ (ФАКТОРЫ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ
  10. 17.12. Бухгалтерская отчетность в условиях инфляции Понятие инфляции
  11. Инфляция - Как производить расчеты с учетом инфляции.
  12. 80. ОЦЕНКА ИНФЛЯЦИИ. ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ЭКОНОМИКУ
  13. 80. ОЦЕНКА ИНФЛЯЦИИ. ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ЭКОНОМИКУ
  14. 85. ИНФЛЯЦИЯ СПРОСА И ИНФЛЯЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
  15. Внутрибанковское ценовое регулирование операций и услуг коммерческого банка: финансовая прочность банка и модель спреда
  16. Взаимосвязь моделей АБ-АБ и 1Б-ЬМ. Основные переменные и уравнения модели 1Б-1*М. Вывод кривых /5 и ЬМ. Наклон и сдвиг кривых 1Б и ЬМ. Равновесие в модели 1Б-ЬМ
  17. 53. МОДЕЛЬ КУРНО. МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ