<<
>>

Кредитный риск

Так называется вероятность невозврата в срок взятого кредита.

Пример 7.

Статистика запросов кредитов такова: 10% - государственные органы, 30% - другие банки и остальные - физические лица.

Вероятности невозврата взятого кредита соответственно таковы: 0,01; 0,05 и 0,2. Найти вероятность невозврата очередного запроса на кредит. Начальнику кредитного отдела доложили, что получено сообщение о невозврате кредита, но в факсовом сообщении имя клиента было плохо пропечатано. Какова вероятность, что данный кредит не возвращает какой-то банк?

Решение. Вероятность невозврата найдем по формуле полной вероятности. Пусть Н1 - запрос поступил от госоргана, Н2 - от банка, Н3 - от физического лица и А - невозврат рассматриваемого кредита. Тогда

Р(А)=Р(Н)РЩА +Р(Н2)Рн2А +Р(Нз)РщА =0,1*0,01+0,3*0,05+0,6*0,2=0,136.

Вторую вероятность найдем по формуле Байеса. Имеем

РдН2=Р(Н2)Рн2А/Р(А) =0,015/0,136=15/136-1/9.

Как в реальности определяют все приведенные в этом примере данные, например, условные вероятности РН1А? По частоте невозврата кредита для соответствующей группы клиентов. Пусть физические лица взяли всего 1000 кредитов и 200 не вернули. Значит, соответствующая вероятность РН3А

оценивается как 0,2. Соответствующие данные - 1000 и 200 берутся из информационной базы данных банка.

11.1.

<< | >>
Источник: Малыхин В.И.. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА,. - 247 с. 1997

Еще по теме Кредитный риск:

  1. Кредитный риск
  2. Кредитный риск
  3. Кредитный риск
  4. Кредитный риск.
  5. Кредитный риск и факторы, его определяющие
  6. Кредитный риск
  7. 8.1. СУЩНОСТЬ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  8. 14.2. Кредитные операции — основа кредитной политики банков
  9. Кредитные отношения в рыночной экономике. Кредитная система
  10. Раздел 4. Денежно-кредитное регулирование и денежно- кредитная политика: теоретические и практические аспекты
  11. ТЕМА 7. Кредитные отношения в рыночной экономике. Кредитная система
  12. Костерина Т.М.. Кредитная политика и кредитные риски - М.: МФПА, - 104 с., 2005
  13. Правовой риск.
  14. 55. Валютный риск
  15. Валютный риск
  16. 43. Кредитный договор. Порядок предоставления денежных средств по кредитному договору
  17. Фундаментальный риск.