<<
>>

11.5.Показатели риска в виде отношений

Если средства ЛПР равны С, то при превышении убытков Y над С возникает реальный риск разорения. Для предотвращения этого отношение К\ = Y/C, называемое коэффициентом риска, ограничивают специальным числом Операции, для которых

этот коэффициент превышает ^, считают особо рискованными.

Часто учитывают также вероятность р убытков Y и тогда рассмат­ривают коэффициент риска К2 = pY/C, который ограничивают другим числом (ясно, что — )• ® финансовом менеджмен­те чаще применяют обратные отношения C/Y и C/(pY), которые называют коэффициентами покрытия рисков и которые ограни­чиваются снизу числами l/£i и 1Д2

Именно такой смысл имеет так называемый коэффициент Ку­ка, равный отношению:

Собственные средства Активы, взвешенные с учетом риска

Коэффициент Кука используется банками и другими финан­совыми компаниями. В роли весов при «взвешивании» высту­пают вероятности — риски потери соответствующего актива.

11.6.

<< | >>
Источник: Малыхин В. И.. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, — 237 с.. 2003

Еще по теме 11.5.Показатели риска в виде отношений:

  1. 8.3. МЕТОДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕТА РИСКА
  2. Показатели и методы оценки риска.
  3. Маржинальные сделки. Показатели риска по ценной бумаге.
  4. 6.4. АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО РИСКА 6.4.1. Понятие риска на рынке товаров и его типы и факторы
  5. Качественная оценка аудиторского риска для отчетности в целом. Компоненты аудиторского риска
  6. 1.7.1. Понятие риска, виды риска
  7. 35. Комплексные показатели и показатели рыночной активности
  8. 8.2.3. Сбор и обработка информации при помощи показателей и систем показателей
  9. 8.2.4. Примеры показателей и систем показателей8.2.4.1. Измеряемые величины в сбалансированной системе показателей
  10. 8.2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
  11. В каком виде представлять документы
  12. Доходы, полученные в виде материальной выгоды
  13. 6.1.2. Пенсионные взносы в виде фиксированного платежа