<<
>>

Регрессия методом наименьших квадратов с одной независимой переменной

Рассмотрим случай, когда имеется п наблюдений двух переменных Л'и У; предположив, что У зависит от X, мы хотим подобрать уравнение:

^=Ьх1Х1. О-22)

Расчетное значение зависимой переменной У для наблюдения / равно

+ Ь2, X]), и соответствующий остаток е{ равен (У1 - Ь{ + Ь21). Мы хотим выбрать Ьх и Ь2 так, чтобы минимизировать сумму квадратов остатков RSS, заданную формулой:

п

/Ж = е,2+...+

<< | >>
Источник: Доугерти К.. Введение в эконометрику: Учебник. 3-е изд. / Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, — XIV, 465 с. — (Университетский учебник).. 2009

Еще по теме Регрессия методом наименьших квадратов с одной независимой переменной:

  1. 2.5. Регрессия по методу наименьших квадратов с одной независимой переменной
  2. 2.2. Регрессия по методу наименьших квадратов
  3. 2.3. Регрессия по методу наименьших квадратов: два примера
  4. 1.2. Регрессия методом наименьших квадратов
  5. Регрессия методом наименьших квадратов: два примера
  6. 11.7. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)
  7. 11.3. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК)
  8. 5.1. Иллюстрация: модель с двумя независимыми переменными
  9. 6.СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ РЕГРЕССИИ: П РЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ
  10. 6. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ В УРАВНЕНИЯХ РЕГРЕССИИ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ
  11. Методы разделения затрат на постоянные и переменные части
  12. Методы деления затрат на постоянные и переменные
  13. Методы деления затрат на постоянные и переменные
  14. 10.МОДЕЛИ ДВОИЧНОГО ВЫБОРА, МОДЕЛИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ И ОЦЕНИВАНИЕ МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
  15. ФИЛОСОФИЯ жизни В ПЕРВОМ КВАДРАТЕ
  16. 4.4. Нелинейная регрессия
  17. ТРЕТИЙ КВАДРАТ. МАНИПУЛЯЦИЯ