12.6. Тест на общий множитель

Y_t=Р,(1 - р) + pY_t__x + $₂X_t - р₂рЛ^, + е„ (12.38)

оцененное в случае выполнения гипотезы о том, что случайный член подвер­жен автокорреляции вида AR(1), является ограниченным вариантом более об­щей модели ADL( 1,1) (авторегрессионной модели распределенного лага, в ко-* торой первый аргумент показывает максимальную продолжительность лага переменной Y, а второй аргумент — максимальную продолжительность лага переменной (переменных) X).

У^ + Х^ + ^+Х^ + е, (12.39)

Вставка 12.2. Автокорреляция в моделях частичной корректировки и адаптивных ожиданий

Модель частичной корректировки

+И+

^Yr% (0