<<
>>

12.6. Тест на общий множитель

Теперь мы снова вернемся к обычной модели AR(1) и рассмотрим ее не­сколько глубже. Нелинейное уравнение

Yt=Р,(1 - р) + pYt_x + $2Xt - р2рЛ^, + е„ (12.38)

оцененное в случае выполнения гипотезы о том, что случайный член подвер­жен автокорреляции вида AR(1), является ограниченным вариантом более об­щей модели ADL( 1,1) (авторегрессионной модели распределенного лага, в ко-* торой первый аргумент показывает максимальную продолжительность лага переменной Y, а второй аргумент — максимальную продолжительность лага переменной (переменных) X).

У^ + Х^ + ^+Х^ + е, (12.39)

Вставка 12.2. Автокорреляция в моделях частичной корректировки и адаптивных ожиданий

Модель частичной корректировки

+И+

Yr% (0

<< | >>
Источник: Доугерти К.. Введение в эконометрику: Учебник. 3-е изд. / Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, — XIV, 465 с. — (Университетский учебник).. 2009

Еще по теме 12.6. Тест на общий множитель:

  1. Общий план аудита
  2. 4.16.2. Дата перехода на общий режим налогообложения
  3. Общий знаменатель
  4. Общий элемент
  5. ОБЩИЙ ВЗГЛЯД
  6. ОБЩИЙ ПОДХОД
  7. 9.2. Общий случай
  8. 13.3. Общий анализ платежного баланса
  9. Общий обзор процессов и схема подразделений
  10. 4.15.2. Условия принудительного перехода на общий режим налогообложения
  11. 2.4. Общий и детальный контроль
  12. Социология: Общий курс
  13. 7.1. Общий взгляд на проблему
  14. 7.2.5. Общий потенциал влияния электронных денег
  15. 130. Общий анализ финансового состояния предприятия
  16. б. Общий анализ бизнес-плана.
  17. Общий порядок выплаты пособия
  18. 4.14.1. Общий порядок заполнения декларации
  19. 15.3.2. Общий порядок исчисления налога