<<
>>

Методика Сбербанка.

Настоящая методика описывает процедуру расчета лимита риска на операции в рублях и в иностранной валюте на банки-резиденты Российской Федерации. Отличительной особенностью методики является то, что это методика действующего банка, используемая в практике межбанковского кредитования.

Цель методики – установление расчетного лимита общего риска по операциям в рублях и иностранной валюте. Расчетным лимитом общего риска по операциям в рублях и в иностранной валюте называется определенная по данной методике и выраженная в долларах США сумма (рублевый эквивалент рассчитывается по текущему курсу ЦБ РФ), которая не может быть превышена в любой момент времени по рисковым операциям с банком-контрагентом в рублях и иностранной валюте совокупно. Свободный остаток лимита риска определяется посредством вычитания из общего лимита риска объема операции, умноженного на соответствующий коэффициент риска.

В данной методике рассматривается расчет лимитов по следующим непокрытым операциям: межбанковские кредиты, аккредитивы без покрытия, учет векселей, гарантийные операции, форексные и форвардные операции, операции по покупке и продаже наличной валюты и ценных бумаг, опционы, свопы.

Методикой также лимитируются остатки средств на корреспондентских счетах НОСТРО на конец дня.

Расчет лимита риска производится по мере необходимости на основе следующей финансовой документации, представляемой в Аналитическое управление банком-контрагентом:

· оборотная ведомость по счетам 2-го порядка на 1 января текущего года c заключительными оборотами, а также балансы и расчет обязательных экономических нормативов на 1-е число предыдущих 3-х кварталов;

· расчет обязательных экономических нормативов ЦБ РФ на последнюю отчетную дату.

Расчет лимита риска основан на анализе финансового состояния банка-контрагента по следующим показателям:

ü оценка положения банка на рынке;

ü анализ баланса банка на основе финансовых коэффициентов

ü оценка финансового состояния банка по данным рейтинговых агентств.

Общая оценка финансового состояния банка складывается из суммы трех вышеперечисленных показателей P1,, P2, P3 со своими весовыми коэффициентами,

PS = P1*W1+P2* W2+P3* W3 , S W i= 1.

которые составляют, соответственно, W1= 25%, W2= 65%, W3= 10%. Подход к определению весовых коэффициентов основан на статистической обработке балансовых данных группы банков и построении линейной регрессионной модели. В свою очередь, каждый показатель, в зависимости от степени соответствия банка предъявляемым к нему требованиям, нормирован и принимает значения от 0 до 10 баллов.

Базовой величиной при расчете лимита риска на банк-контрагент принимается собственный капитал (капитал-нетто), являющийся обеспечением обязательств банка. Максимально возможная величина расчетного лимита риска на банк-контрагент составляет 0,1 (10%) от величины его капитала и соответствует максимальному количеству баллов — 10. С другой стороны, расчетная величина лимита риска не может превышать максимальную величину риска на одного заемщика (Норматив Н6 /4/).

<< | >>
Источник: Колпаков М.В.. Анализ финансового состояния коммерческого банка. 2002

Еще по теме Методика Сбербанка.:

  1. Оценка финансового состояния Сбербанка РФ
  2. Инвестиционная деятельность Сбербанка РФ
  3. Сбербанки Великобритании
  4. 3.10.4 Какие методики документирования могут быть скомбинированы (набор методик документирования)?
  5. 3.4.9 Методика
  6. 3.7 Критерии выбора методик документирования
  7. 2.3.4. Социологические методики
  8. Выбор подходящих методик
  9. 3.9 Обсуждение выбранных методик документирования
  10. Реализованная методика.
  11. Выбор окончательных целей и методик анализа
  12. 19.2. Требованияк психодиагностическим методикам
  13. 3.10 Разработка набора методик документирования
  14. Документирование в соответствии с выбранными методиками