<<
>>

МУЛЬТИРЫНОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Хотя, возможно, нереалистично ожидать, чтобы любая система хоро­шо работала на всех рынках, или, иными словами, демонстрировала бы прибыльность на подавляющем большинстве рынков, где идет активная торговля.
Выбор системы для торговли на данном рынке должен зави­сеть от результативности этой системы на широком спектре рынков, так же как и от результативности на данном конкретном рынке. Существу­ют, конечно, некоторые важные исключения. Система, использующая фундаментальные данные, была бы по определению применима лишь к единственному рынку. В дополнение: поведение некоторых рынков настолько нестандартно (например, фьючерсов на фондовые индексы),

что системы, созданные для торговли на таких рынках, вполне могут давать плохие результаты на широком спектре рынков. При тестиро­вании системы для мультирыночного портфеля необходимо заранее предопределить относительное количество контрактов, которыми сис­тема будет торговать на каждом из рынков. В этом случае часто про­сто предполагают, что система будет торговать одним контрактом на каждом рынке. Однако этот подход слишком наивен по двум причинам.

Во-первых, некоторые рынки значительно более волатильны, чем дру­гие. Например, портфель, включающий один контракт на кофе и один на кукурузу, был бы значительно более зависим от результатов торгов­ли кофе. Во-вторых, иногда желательно снизить относительные веса некоторых рынков, поскольку они сильно коррелированны с другими рынками (например, немецкая марка и швейцарский франк)*.

В любом случае процентное распределение доступных активов меж­ду всеми рынками следовало бы определять до тестирования системы. Эти относительные веса могут затем быть использованы для определе­ния количества торгуемых на каждом рынке контрактов. Заметьте, что до тех пор, пока доходность измеряется в процентах, а не в долларах, общее количество контрактов, торгующихся на каждом рынке, не име­ет значения — важны только соотношения между объемами средств, инвестированных в отдельные рынки.

<< | >>
Источник: Швагер Джек. Технический анализ. Полный курс. — М.: Альпина Паблишер,. — 768 с. 2001

Еще по теме МУЛЬТИРЫНОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ:

  1. ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
  2. 20. Тестирование и оптимизация торговых систем
  3. 8. ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
  4. Тестирование бизнес – модели
  5. ТЕСТИРОВАНИЕ ИЛИ ПОДГОНКА?
  6. 15. ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД В ПСИХОЛОГИИ
  7. Технология тестирования
  8. КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
  9. ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО КУРСУ В ЦЕЛОМ
  10. ТЕСТИРОВАНИЕ —ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ САМОМАРКЕТИНГА
  11. КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ К ГЛАВЕ 14 «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ»