<<
>>

МАКСИМАЛЬНЫЙ УБЫТОК КАК МЕРА РИСКА

Определенный интерес представляет наихудший возможный случай для данной системы, другими словами, наибольшее падение стоимости ак­тивов, с которой можно было бы столкнуться на протяжении всего рас­сматриваемого периода, если бы торговля началась в самый плохой из возможных моментов.
Максимальный убыток (ML) — просто наиболь-

шая MRSL (или наибольшая MRPH,, что было бы эквивалентно) и мо­жет быть выражена как

ML = тах(МНЗЦ),

Вывод MRSL,. описан в разделе «Отношение прибыли к максимальному падению стоимости активов».

ML не рекомендуется использовать в качестве самостоятельной меры риска или составляющей риска в отношении прибыль/риск, по­скольку он зависит лишь от единственного события и, следовательно, может быть очень нерепрезентативным с точки зрения обшей резуль­тативности системы. Более того, из-за этого свойства значение ML мо­жет сильно зависеть от выбора рассматриваемого периода. Кроме того, использование ML показывает в негативном свете менеджеров с длин­ной историей торговли. Тем не менее, ML все-таки предоставляет важ­ную информацию (дополнительную к RRR).

<< | >>
Источник: Швагер Джек. Технический анализ. Полный курс. — М.: Альпина Паблишер,. — 768 с. 2001

Еще по теме МАКСИМАЛЬНЫЙ УБЫТОК КАК МЕРА РИСКА:

  1. Глава 21. КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ КАК МЕРА РИСКА
  2. 10.9. СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КАК МЕРА РИСКА
  3. Максимальный размер риска на одного заемщика.
  4. КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ОТДАЧУ ОТ ТРЕНИНГА?
  5. 1.4.4.1. Приостановление операций по счетам организаций и индивидуальных предпринимателей как обеспечительная мера исполнения решений, принятых по результатам налоговых проверок
  6. Светлана Хлуднева. Управление отделом продаж. 10 секретных технологий, как выжать максимальные результаты из ваших менеджеров, 2013
  7. Проблема 38. Убыток от реализации доли
  8. Формат чисел. Убыток
  9. 6.4. АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО РИСКА 6.4.1. Понятие риска на рынке товаров и его типы и факторы
  10. Заявленный убыток
  11. Убыток страховой
  12. Вопрос 5 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
  13. мера стоимости
  14. 1.3.1. Деньги — мера стоимости товаров
  15. 1.4.2. Мера стоимости и масштаб цен
  16. Качественная оценка аудиторского риска для отчетности в целом. Компоненты аудиторского риска
  17. 8.1 МЕРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСПЕХА В СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ
  18. 1.7.1. Понятие риска, виды риска