<<
>>

ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

1. Получите все данные, необходимые для тестирования. Повто­рюсь еще раз: в высшей степени желательно использовать не­прерывные фьючерсы (не путать с ближайшими фьючерсными контрактами или бессрочными фьючерсами).
Это замечание не

относится к краткосрочным торговым системам, которые могут использовать данные отдельных контрактов.

2. Определите концепцию системы.

3. Запрограммируйте правила, чтобы генерировать сделки в соот­ ветствии с этой концепцией.

4. Выберите небольшое количество рынков и исторических пери­ одов для этих рынков.

5. Сгенерируйте торговые сигналы системы для данных рынков и исторических периодов при данном наборе параметров.

6. Создайте графики непрерывных фьючерсов для этих рынков и годов и сделайте несколько их копий.

7. Обозначьте на этих графиках торговые сигналы. (Удостоверь­ тесь, что использовали одни и те же ценовые серии для созда­ ния графиков и тестирования системы.) Этот шаг важен. Я на­ хожу значительно более простым отлаживать систему, визуаль­ но проверяя сигналы на графиках, а не работая лишь с распе­ чатанными данными.

8. Проверьте, что система делает то, что предполагалось. Почти всегда тщательная проверка обнаружит определенные неполад­ ки, вызванные одной или обеими из причин:

А. ошибки в программе;

Б. правила программы не предвидят некоторых обстоятельств или создают непредвиденные эффекты.

Например: система не генерирует сигнал в ситуациях, когда, со­гласно правилам, сигнал должен поступить; система генериру­ет сигнал, когда его не должно быть; системные правила не­умышленно создают ситуации, в которых не могут быть сгене­рированы новые сигналы или в которых позиция держится бес­конечно. В основном такие типы ситуаций возникают благода­ря мелким ошибкам при формулировании правил или при про­граммировании. При обнаружении ошибок необходимо их ис­править. Следует подчеркнуть, что исправления ошибок перво­го типа касаются только того, чтобы заставить систему действо­вать согласованно с концепцией, и должны делаться без всякой оглядки на то, помогают ли исправления повысить результатив­ность или ухудшают ее в случае ситуаций, использованных в процессе разработки.

9. После того как сделаны необходимые исправления, повторите шаги 7 и 8. Обратите, в частности, внимание на изменения в сигналах по сравнению с предыдущим прогоном по двум причинам:

А. чтобы проверить, помогли ли изменения в программе устра­нить ошибки;

Б. чтобы убедиться, что изменения не привели к неожиданным эффектам.

10. После того как система заработала в соответствии с вашими ожиданиями, протестируйте ее на всем заданном списке набо­ ров параметров по всей базе данных. (Предполагаемый торго­ вый портфель должен быть определен до запуска этого теста.)

11. Как детально объяснялось в этой главе, оцените результатив­ ность, основываясь на средней результативности всех тестиру­ емых наборов параметров или на процессе слепого моделиро­ вания. (Первое значительно проще.)

12. Сравните полученные результаты с результатами стандартной общеизвестной системы (пробой, пересечение скользящих сред­ них) на соответствующем портфеле и тестовом периоде. Чтобы ваша система имела некую реальную ценность, ее соотношение прибыль/риск должно быть измеримо лучше, чем у стандартной системы, или эквивалентно, но при большей диверсификации.

Описанные этапы представляют собой жесткую процедуру, разработан­ную для того, чтобы избежать получения искаженных результатов. Ско­рее всего, большинство систем не смогут пройти тест на этапе 12. Раз­работка систем с действительно высокой результативностью более труд­на, чем думает большинство людей.

<< | >>
Источник: Швагер Джек. Технический анализ. Полный курс. — М.: Альпина Паблишер,. — 768 с. 2001
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ:

  1. 20. Тестирование и оптимизация торговых систем
  2. Задачи и этапы построения системы сегментарной отчетности организации
  3. 4. ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА
  4. Этапы построения коллектива
  5. МУЛЬТИРЫНОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
  6. 2.1. Принципы построения и этапы проектирования базы данных
  7. Кадровая политика организации: понятие, типы, этапы построения
  8. 7.5. Кредитная система и ее элементы. Банковская система РФ: понятие, структура, этапы становления
  9. ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ
  10. 2.5. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯПЕРСОНАЛОМ
  11. 1.5.2. Принципы построения налоговой системы
  12. Принципы построения системы управления персонале
  13. Подходы к построению систем межбанковских расчетов
  14. 2. Построение систем управления персоналом
  15. Принципы построения платежных систем.
  16. 18.1. Особенности построения банковских систем