Величина наибольшего колебания
Давайте рассмотрим, что бы вы могли сделать с этими величинами. Вы могли бы определить средние колебания провалов, скажем, за последние несколько дней, и использовать их как информацию для входа, прибавив к открытию следующего дня или вычтя из него. Или как насчет того, чтобы взять все провальные колебания за «X» дней, а затем использовать в качестве сигнала для вашего входа одно или два стандартных отклонения от этого значения, добавив их к самому значению?
Я начну с простого и прибыльного метода использования этих величин для торговли на рынке бондов.
Мой первый шаг — создание сценария для торговли, поскольку я не хочу торговать только с одним техническим инструментом, взятым отдельно. Мой сценарий — перепроданный рынок: цены снижаются так, что в будущем должен начаться некоторый подъем, и я объединяю эту ситуацию с одним из моих любимых инструментов — ТО который уже обсуждался ранее.В этом случае первая часть сценария требует, чтобы сегодняшнее закрытие было ниже, чем закрытие 5 дней назад, предполагая, что "Инь" может превратиться в "Янь". Я также хочу ограничить мою покупку только одним из трех дней недели — вторником, средой и пятницей.
Как только эта часть сценария материализуется, я возьму разницу между открытием и максимумом каждого из прошлых четырех дней и разделю ее на 4, чтобы получить среднее «покупное колебание».
Мне нужно реальное доказательство, что рынок движется по свежей земле, по новой территории, поэтому я буду покупать выше открытия, на уровне, равном 180 процентам от 4-дневного среднего значения колебания.Сигнал на продажу зеркальное отражение предыдущего описания: я беру расстояние от открытия до минимума на протяжении каждого из прошлых четырех дней и делю его на 4, чтобы получить среднее число. Затем умножаю на 180 процентов и вычитаю из открытия, если имеет место сценарий продажи.
Сценарий продажи — это рынок бондов, закрывающийся выше закрытия 6 дней назад, а для еще более хорошей результативности я хотел бы также видеть цену золота ниже цены золота 20 дней назад.
И для длинных, и для коротких позиций ставим стоп на уровне $1,600. Прибыль будем брать на первом прибыльном открытии после нахождения в рынке на протяжении двух дней. Результаты этой программы с 1990 по 1998 годы показаны на рисунке 8.2. Как вы можете видеть, результаты замечательные и говорят нам о важности соединения критериев сценария с концепцией величины наибольшего колебания. Честно говоря, мне неизвестно о существовании какой-либо еще системы торговли бондами, предлагаемой другими сторонниками технического анализа, которая могла бы достичь таких же результатов.
Еще по теме Величина наибольшего колебания:
- Торговля фондовым индексом с применением значения наибольшего колебания
- ЧТО СЕГОДНЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ НАИБОЛЬШИМ СПРОСОМ И КАКОВА ДИНАМИКА ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЗАКАЗЧИКОВ?
- Колебание курса максимальное
- ТРЕНД И ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ
- Глава 6. КОЛЕБАНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
- Глава 6. КОЛЕБАНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
- КОЛЕБАНИЯ РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ ЗОЛОТА
- КОЛЕБАНИЯ РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ ЗОЛОТА
- КОЛЕБАНИЯ РАВНОВЕСНОЙ СТАВКИ ПРОЦЕНТА
- КОЛЕБАНИЯ РАВНОВЕСНОЙ СТАВКИ ПРОЦЕНТА
- ПРОГНОЗ КОЛЕБАНИЙ(С/D) В БУДУЩЕМ
- ПРОГНОЗ КОЛЕБАНИЙ(С/D) В БУДУЩЕМ
- КОЛЕБАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА «НАЛИЧНОСТЬ-ДЕПОЗИТЫ»
- КОЛЕБАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА «НАЛИЧНОСТЬ-ДЕПОЗИТЫ»
- КОЛЕБАНИЯ РАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
- КОЛЕБАНИЯ РАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК