<<
>>

Величина наибольшего колебания

Я называю эту концепцию «величина наибольшего колебания» (greatest swing value, GSV). Ее можно использовать многими выгодными способами. Чем больше вы будете работать с этой концепцией, тем лучше оцените логику обнаружения подъемов в течение нижненаправленных дней и спадов во время верхненаправленных дней.
Я отношу эти колебания к категории «провальных колебаний»: рынок смог дойти до данного уровня, но не сумел удержать его или пройти еще дальше, а затем закрылся в противоположном направлении.

Давайте рассмотрим, что бы вы могли сделать с этими величинами. Вы могли бы определить средние колебания провалов, скажем, за последние несколько дней, и использовать их как информацию для входа, прибавив к открытию следующего дня или вычтя из него. Или как насчет того, чтобы взять все провальные колебания за «X» дней, а затем использовать в качестве сигнала для вашего входа одно или два стандартных отклонения от этого значения, добавив их к самому значению?

Я начну с простого и прибыльного метода использования этих величин для торговли на рынке бондов. Мой первый шаг — создание сценария для торговли, поскольку я не хочу торговать только с одним техническим инструментом, взятым отдельно. Мой сценарий — перепроданный рынок: цены снижаются так, что в будущем должен начаться некоторый подъем, и я объединяю эту ситуацию с одним из моих любимых инструментов — ТО который уже обсуждался ранее.

В этом случае первая часть сценария требует, чтобы сегодняшнее закрытие было ниже, чем закрытие 5 дней назад, предполагая, что "Инь" может превратиться в "Янь". Я также хочу ограничить мою покупку только одним из трех дней недели — вторником, средой и пятницей.

Как только эта часть сценария материализуется, я возьму разницу между открытием и максимумом каждого из прошлых четырех дней и разделю ее на 4, чтобы получить среднее «покупное колебание». Мне нужно реальное доказательство, что рынок движется по свежей земле, по новой территории, поэтому я буду покупать выше открытия, на уровне, равном 180 процентам от 4-дневного среднего значения колебания.

Сигнал на продажу зеркальное отражение предыдущего описания: я беру расстояние от открытия до минимума на протяжении каждого из прошлых четырех дней и делю его на 4, чтобы получить среднее число. Затем умножаю на 180 процентов и вычитаю из открытия, если имеет место сценарий продажи.

Сценарий продажи — это рынок бондов, закрывающийся выше закрытия 6 дней назад, а для еще более хорошей результативности я хотел бы также видеть цену золота ниже цены золота 20 дней назад.

И для длинных, и для коротких позиций ставим стоп на уровне $1,600. Прибыль будем брать на первом прибыльном открытии после нахождения в рынке на протяжении двух дней. Результаты этой программы с 1990 по 1998 годы показаны на рисунке 8.2. Как вы можете видеть, результаты замечательные и говорят нам о важности соединения критериев сценария с концепцией величины наибольшего колебания. Честно говоря, мне неизвестно о существовании какой-либо еще системы торговли бондами, пред­лагаемой другими сторонниками технического анализа, которая могла бы достичь таких же результатов.

<< | >>
Источник: Ларри Вильяме. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. 2002

Еще по теме Величина наибольшего колебания:

  1. Торговля фондовым индексом с применением значения наибольшего колебания
  2. ЧТО СЕГОДНЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ НАИБОЛЬШИМ СПРОСОМ И КАКОВА ДИНАМИКА ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЗАКАЗЧИКОВ?
  3. Колебание курса максимальное
  4. ТРЕНД И ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ
  5. Глава 6. КОЛЕБАНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
  6. Глава 6. КОЛЕБАНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
  7. КОЛЕБАНИЯ РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ ЗОЛОТА
  8. КОЛЕБАНИЯ РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ ЗОЛОТА
  9. КОЛЕБАНИЯ РАВНОВЕСНОЙ СТАВКИ ПРОЦЕНТА
  10. КОЛЕБАНИЯ РАВНОВЕСНОЙ СТАВКИ ПРОЦЕНТА
  11. ПРОГНОЗ КОЛЕБАНИЙ(С/D) В БУДУЩЕМ
  12. ПРОГНОЗ КОЛЕБАНИЙ(С/D) В БУДУЩЕМ
  13. КОЛЕБАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА «НАЛИЧНОСТЬ-ДЕПОЗИТЫ»
  14. КОЛЕБАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА «НАЛИЧНОСТЬ-ДЕПОЗИТЫ»
  15. КОЛЕБАНИЯ РАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
  16. КОЛЕБАНИЯ РАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК