<<
>>

Торговля на рынке бондов в конце месяца

Далее давайте рассмотрим покупку в первый торговый день каждого месяца на рынке бондов, как мы делали это с S&P 500. Результаты весьма прибыльны при правилах, устанавливающих стоп $1,100 и выходе на первом прибыльном открытии.
Этот подход к торговле дает примерно 70-процентную точность и очень большую среднюю прибыль на сделку, принимая во внимание, что мы находимся в рынке в среднем на протяжении всего одного дня (см. рисунок 10.2).

Data : OAYT-BQNDS Ot/BQ

Расчетные даты : 01/01/86 ■ 28/08/98

Num. Cow, P. Value Comm SBppage Margin Format Drfoe:\Path\FileName

44 -5 $ 'зТ.25о""$"о $"ô"""T"3ÎÔoo""csi адшЩгёгм

ШШНШПИИШИНННИНШШННШШШН ВСЕ СДЕЛКИ - Тест 1 \\\\\\\\Ш\\\\ЩЩЩ\\\\Ш\\та\\

Чистая прибыль $32,593.75

Общая прибыль $83,531.25 Общий убыток $-50,937.50

Всего сделок 149 Процент прибыльных сделок 69%

Кол-во выигрышны* сделок 104 Кол-во проигрышных сделок 45

Самый большой выигрыш $2,593.75 Самый большой проигрыш $-1,375.00

Средний вымрыш $803.19 Средний прожрыш $-1,131.94

Отношение среднего выигрыша к 0.70 Средний результат сделки $218.75

среднемулрснгрышу (выигр.

и проигр.)

Макс, число последовательных выигрышей 8 Макс. *кло последовательных проигрышей 6

Среднее число баров у выигрышей 2 Среднее число баров у проигрышей 1

Макс, проседание при закрытии $-6,812.50 Макс, внутридневное проседание $-7,437.50

Коэффициент прибыли 1.63 Макс, кол-во контрактов 1

Минимально необходимая сумма $10,437.50 Прибыль по счету 312%

Рисунок 10.2 Покупка бондов в первый день каждого месяца.

Таблица 10.2 Прибыли, полученные на рынке бондов по месяцам
Количество
Чистая сделок +/-
Месяц прибыль общ.
Январь -31 8/13
Февраль -1,718 7/13
Март 2,781 9/12
Апрель -343 8/13
Май 6,125 9/12
Июнь 3,125 13/9
Июль 1,093 8/13
Август 4,343 9/12
Сентябрь 7,187 11/12
Октябрь •218 12/7
Ноябрь 8,150 12/12
Декабрь 1,500 7/12

Мы можем существенно улучшить эти результаты, просто обойдя наименее производительные месяцы, которыми, как показано в таблице 10.2, являются январь, февраль, апрель и октябрь, а декабрь находится под вопросом.

Как уже упоминалось ранее, о движении акций вверх в конце месяца пишут уже на протяжении многих лет.

Все, что я сделал, это понял, как лучше оценивать (квалифицировать) сделки для этого периода времени. До сих пор тенденция бондов к повышению в это же самое время была известна только нескольким моим студентам. Мои исследования и реальная торговля за эти годы показывают, что это еще и превосходное время для краткосрочных колебаний на рынках казначейских бондов и векселей.

Рисунки 10.3 и 10.4 должны дать вам общее представление о силе этой техники. Рисунок 10.3 показывает, как растет счет, на котором осуществлялась покупка одного контракта на казначейские облигации за три торговых дня до конца каждого месяца, который держался на протяжении шести торговых сессий, с выходом в это время или через принятие убытка $1,500 посредством защитного стопа. Этот график, составленный одним из лучших специалистов по рынку бондов Майком Стоком (Mike Stock), убедительное доказательство наличия данного феномена. Такая же возможность имеется и на рынке S&P 500, как это иллюстрирует рисунок 10.4.

<< | >>
Источник: Ларри Вильяме. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. 2002

Еще по теме Торговля на рынке бондов в конце месяца:

  1. Торговля фондовыми индексами в конце месяца
  2. Организатор торговли на рынке ценных бумаг
  3. Организаторы торговли на фондовом рынке
  4. Организация торговли на рынке ценных бумаг.
  5. Особенности торговли на фьючерсном рынке
  6. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
  7. 4.3. Деятельность организаторов торговли на рынке ценных бумаг
  8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
  9. Объекты биржевой торговли на фондовом рынке
  10. Спрос и предложение на мировом рынке, равновесный уровень цен. Выигрыш от внешней торговли
  11. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг