<<
>>

Торговля фондовым индексом с применением значения наибольшего колебания

Та же основная формула пригодна и для торговли с Б&Р 500. Как и в прошлый раз, мы будем брать 180 процентов от 4-дневного среднего значения колебаний в сторону покупки (максимумы минус открытия), а для продажи — 4-дневное среднее значение колебаний в сторону продаж (закрытия минус минимумы).
Как вы могли предположить, результаты можно существенно улучшить введением требования, чтобы для покупки бонды закрывались выше, чем 15 дней назад, а для продажи — ниже, чем 15 дней назад.

Фундаментальные факторы приводят к иным результатам, и не позволяйте какому-то там чартисту с потертыми манжетами или тараторящему технарю внушить вам иное. Наш фильтр TDW будет установлен на покупку в понедельник, вторник или среду. Короткие позиции будут открываться в любой день, кроме понедельника. Сценарий также включает в себя закрытие ниже, чем 6 дней назад, для покупки, и выше, чем шесть дней назад, для продажи, давая нам перерастянутое состояние рынка (overextended market condition).

Результаты говорят сами за себя: $105,675 прибыли с 67 процентами выигрышных сделок при использовании примитивного долларового стопа в $2,500 и выхода через катапультирование (рисунок 8.3). На короткой стороне сделано не так много денег, но они сделаны, а с учетом того, на каком гигантском бычьем рынке это происходило, результаты достаточно хороши. Доказательство тому средняя прибыль на сделку $427.

<< | >>
Источник: Ларри Вильяме. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. 2002

Еще по теме Торговля фондовым индексом с применением значения наибольшего колебания:

  1. Торговля фондовыми индексами в конце месяца
  2. Величина наибольшего колебания
  3. S 24.2. ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
  4. Фондовые индексы немецкого рынка
  5. Статья 214.1. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг
  6. Фондовые индексы
  7. Индексы российского фондового рынка
  8. Фондовые индексы
  9. Методики расчета фондовых индексов
  10. ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
  11. Фондовые (биржевые) индексы
  12. Фондовые индексы французского рынка
  13. Фондовые индексы рынка США
  14. ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ НА ИНДЕКСЫ ФОНДОВОГО РЫНКА
  15. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
  16. Использование фондовых индексов
  17. Индексы, используемые на мировых фондовых рынках
  18. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И МОДЕЛИ РАСЧЕТА ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ
  19. Области применения индексов
  20. § 30.1. ОБОСНОВАННАЯ ЦЕНА ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА НА ОСНОВЕ ФОНДОВОГО ИНДЕКСА