Отделение покупателей от продавцов для нахождения волатильности с помощью рыночных колебаний
Точки, выбранные мною для последующего рассмотрения рыночной активности, измеряют расстояние движения цен от максимума 3 дня назад к сегодняшнему минимуму. Это — Шаг 1. Шаг 2 — взять размер колебания от максимума 1 день тому назад и вычесть из него минимум 3 дня назад. Наконец, мы будем использовать самое большое из этих значений как нашу основную единицу измерения волатильности, чтобы начать создавать фильтр, или ценовую подушку, которую мы прибавим к завтрашнему открытию при покупке или вычтем ее при продаже.
Система работает хорошо: она делает деньги, как показывают следующие результаты по S&P 500 с 1982 по 1998 гг. (см. рисунок 4.20). Правила заключаются в том, чтобы покупать при 80-процентном колебательном движении выше открытия и продавать при 120-процентом колебании ниже открытия. Используя долларовый стоп на уровне $1,750 и мой выход катапультирования (bailout), эта система сделала $122,837 с 1982 по 1998 гг. со средней прибылью в $228 на сделку.
Еще по теме Отделение покупателей от продавцов для нахождения волатильности с помощью рыночных колебаний:
- § 3.4.2. Состав продавцов и покупателей. Географические границы рынка
- 15.3.2. Сведения о покупателе и продавце
- Глава 8 Разделение покупателей и продавцов
- 5.2. Премии, выплачиваемые продавцом покупателю товаров
- 12.4.3. Сумма НДС, предъявляемая продавцом покупателю
- 1.8.2. Премии (скидки), выплаченные (предоставленные) продавцом покупателю
- Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю
- 13.3.3. Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю
- Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю
- Статья 198. Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю
- 15.8. Понятие суммовых разниц и их отражение в учете покупателя и продавца
- § 6. Сумма ндС, предъявляемая продавцом покупателю. Порядок и сроки уплаты ндС в бюджет
- § 5.4. НАХОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СТОИМОСТИ ДЛЯ ПРОСТОЙ РЕНТЫ