<<
>>

Отделение покупателей от продавцов для нахождения волатильности с помощью рыночных колебаний

Третий способ измерения потенциальных экспансий волатильности заключается в наблюдении за колебаниями цен за предшествующие несколько дней. Майк Чалек (Mike Chalek) заслуживает признания за эту систему, которую он разработал и назвал «Талон» (Talon).
Основная ее идея — рассматривать различные колебания, совершенные ценой от одной точки до другой, за прошедшие несколько лет. Существует много таких точек для изучения.

Точки, выбранные мною для последующего рассмотрения рыночной активности, измеряют расстояние движения цен от максимума 3 дня назад к сегодняшнему минимуму. Это — Шаг 1. Шаг 2 — взять размер колебания от максимума 1 день тому назад и вычесть из него минимум 3 дня назад. Наконец, мы будем использовать самое большое из этих значений как нашу основную единицу измерения волатильности, чтобы начать создавать фильтр, или ценовую подушку, которую мы прибавим к завтрашнему открытию при покупке или вычтем ее при продаже.

Система работает хорошо: она делает деньги, как показывают следующие результаты по S&P 500 с 1982 по 1998 гг. (см. рисунок 4.20). Правила заключаются в том, чтобы покупать при 80-процентном колебательном движении выше открытия и продавать при 120-процентом колебании ниже открытия. Используя долларовый стоп на уровне $1,750 и мой выход катапультирования (bailout), эта система сделала $122,837 с 1982 по 1998 гг. со средней прибылью в $228 на сделку.

<< | >>
Источник: Ларри Вильяме. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. 2002

Еще по теме Отделение покупателей от продавцов для нахождения волатильности с помощью рыночных колебаний:

  1. § 3.4.2. Состав продавцов и покупателей. Географические границы рынка
  2. 15.3.2. Сведения о покупателе и продавце
  3. Глава 8 Разделение покупателей и продавцов
  4. 5.2. Премии, выплачиваемые продавцом покупателю товаров
  5. 12.4.3. Сумма НДС, предъявляемая продавцом покупателю
  6. 1.8.2. Премии (скидки), выплаченные (предоставленные) продавцом покупателю
  7. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю
  8. 13.3.3. Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю
  9. Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю
  10. Статья 198. Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю
  11. 15.8. Понятие суммовых разниц и их отражение в учете покупателя и продавца
  12. § 6. Сумма ндС, предъявляемая продавцом покупателю. Порядок и сроки уплаты ндС в бюджет
  13. § 5.4. НАХОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СТОИМОСТИ ДЛЯ ПРОСТОЙ РЕНТЫ