Другие применения данной концепции
Data : DAY T-BONDS-9967 01/80
Расчетные даты : 01/01/90 - 08/28/98
Num. Coiw. P. Value Comm Slippage Margin Formal Drive:\Path\FBeName 44 "5 $ *ЗТ.250"$"0 $""o""T"*3*6o6""rai C\GD\^k^S\F62*MT"""
!ll!ill!lllll!!lll!lll!!iii!lllll!lflill!iliillili!llSQ£C№\W - Тест 11Mimillllll
Чистая цшбыгь Общая прибыль
Всего сделок
Кол-во выигрышных сделок
Самый большой выигрыш Средний выигрыш Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу
Макс, число последовательных выигрышей Среднее число баров у выигрышей
Макс, фоседание при закрытии Коэффициент прибыли Минимально необходимая сумма
$52,812.50
$105,000.00 Общийубыток $-52,187.50
181 Процент прибыльных сделок 75%
122 Кол-во проигрышных сделок 39
$3,437.50 Самый большой проигрыш $-1,718.75
$860.56 Средний лроигрыш $-1,338.14
0.64 Средний результат сделки $326.03 (выигр.
и проигр.)13 Макс, число последовательных проигрышей 2
4 Среднее число баров у проигрышей 3
$-6,343.75 Макс, внутридневное проседание $-6,761.25
2.01 Макс, кол-во контрактов 1
$9,781.25 Прибыль по счету 539%
lilllllllHIliliHIIililillllilltllllillltllliU! ДЛИННЫЕ СДЕЛКИ - Тест 1 \\\\\\\\\\\\\Ч\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ч\\\\\\\\\\\\\\\\
Чистая прибыль Общая прибыль
Всего сделок
Кол-во выигрышных сделок
Самый большой выигрыш Средний выигрыш Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу
Макс, число последовательных выигрышей Среднее число баров у выигрышей
Общийубыток
Процент прибыльных сделок Кол-во проигрышных салок
$3,437.50 Самый большой лроигрыш $939.16 Средний проигрыш 0.65 Средний результат сделки {выигр.
и проигр.}$48,187.50 $88,281.25 122 94 |
$-40,093.75 77% 28 $-1,687.50 $-1,431,92 $394.98 |
13 Макс, число последовательных проигрышей 4 Среднее число баров у проигрышей
ИНННШНШНИИНШШНШШШНПШ! КОРОТКИЕ СДЕЛКИ - Тест 1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ч\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Чистая прибыть Общая прибыль
Всего сделок
Кол-во выигрышных сделок
Самый большой выигрыш Средний выигрыш Отношение среднего выигрыша к среднему проигры игу
Макс, число последовательных выигрышей Среднее число баров у выигрышей
Рисунок 8.2 Применение значения наибольшего колебания на рынке бондов. |
Макс, проседание при закрытии Коэффициент прибыли Минимально необходимая сумма
$4,625.00
$16,718.75 Общий убыток $-12,093.75
39 Процент прибыльных сделок 71%
28 Кол-во гфоигрышшхселок 11
$1,593.75 Саный большой проигрыш $-1,718.75
$597.10 Средний проигрыш $-1,099.43
0.54 Средний результат сделки $118.59 {выигр. и проигр.)
6 Макс, число последовательных проигрышей 2
2 Среднее число баров у проигрышей 2
$-2,500.00 Макс, внутридневное проседание $-2,500.00
1.38 Макс, кол-во контрактов 1
$5,500,00 Прибыль по счету 84%
Чистая прибыль Общая прибыль
Всего сделок
Кол-во выигрышных сделок
Самый большой выигрыш Средний выигрыш
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу
Макс, число последовательных выигрышей Среднее число баров у выигрышей
Макс, проседание при закрытии Коэффициент прибыли Минимально необходимая сумма
$105,675.00
$277,250.00 Общий убыток
247 Процент прибыльных сделок
167 Кол-во проигрышных сделок
$10,962.50 Самый большой проигрыш
$1,660.16 Средний проигрыш
0.77 Средний результат сделки (аыигр.илроигр.)
10 Макс, число последовательных проигрышей
4 Среднее число баров у проигрышей
$-12,500.00 Макс, внутридневное проседание
1.61 Макс, кол-во контрактов
-171,575.00 67% 60 $-3,587.50 $-2,144.69 $427.83 5 4 $-13,462.50 1 641% |
шншншшнштшшиннншннншт все сделки - тест 4. \\\\\\\\\\\\\\\\\\ч\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ |
$16,462.50 Прибыль по счету
ШННШНШНШННШНШШШИНШНП ДЛИННЫЕ СДЕЛКИ - Тест 4 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Чистая прибыль Общая прибыль
Всего сделок
Кол-во выигрышных сделок
Самый большой выигрыш Средний выигрыш Отношение среднего выигрыша к сред нему проигрышу
Макс, число последовательных выигрышен Среднее число баров у вымрышей
$51,575,00
$143,437.50 Общий убыток
123 Процент прибыльных сделок
81 Кол-во проигрышных сделок
$10,962.50 Самый большой проигрыш $1,832.56 Средний проигрыш 0.79 Средний результат сделки (еыигр.ипроигр.)
8 Макс, число последовательных проигрышем
$-96,862.50 65% 42 $-3,587.50 $-2,306.25 $419.31 |
4 Среднее число баров у проигрышей
ИШПШШШШИШШШШШИШШИШ КОРОТКИЕ СДЕЛКИ - Тест 4 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ч\\\\\\\\\\\\\\ч\
Чистая прибыль Общая прибыль
Всего сделок
Кол-во выигрышных сделок
Самый бсиьшой выигрыш Средний выигрыш Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу
Макс, число последовательных выигрышей Среднее число баров у вымрышей
Макс, проседание при закрытии Коэффициент прибыли Минимально необходимая сумма
$54,100.00
$128,812.50 Общий убыток $-74,712.50
124 Процент прибыльных сделок 69%
66 Кол-во проигрышных сделок 38
$9,125.00 Самый большой проигрыш $-3,100.00
$1,497.82 Средний проигрыш $-1,966.(2
0.76 Средний результат «ржи $436.29 (выигр. и лроигр.)
9 Макс, число последовательных проигрышей 6
4 Среднее число баров у проигрышей 6
$-16,575.00 Макс, внутридневное проседание $-16,662.50
1.72 Макс, кол-во контрактов 1
$19,662.50 Прибыльно счету 275%
Рисунок 8.3 Значение наибольшего колебания на уровне 0.80 для 8&Р 500.
Внутридневные трейдеры могут использовать это значение немного по-другому.
Что многие из них хотят делать (но только не я) — продавать в предположительно перекупленной области и покупать в перепроданной области. В этом случае ОБУ сообщит вам, как далеко выше открытия вы можете продавать, используя для этого самое большое значение неудавшегося движения за несколько прошлых дней, а затем вы разместите стоп и развернетесь чуть выше этого значения. Вы будете покупать ниже открытия там, где находится самое большое значение неудавшихся колебаний вниз, со стопом ниже его.Вот вам пример на эту тему. В таблице 8.1 показано дневное поведение Б&Р 500 в марте 1998 г. вместе со значениями продажных колебаний. Как только мы достигаем 4-дневной средней 16 марта и умножаем ее на 180 процентов, мы получаем точку покупки (5.50 пункта), что гораздо ниже открытия 17-го числа с исполнением на уровне 1086.70. Таблица 8.1 показывает, как это выглядит.
Ваш стоп на длинной позиции должен составлять 225 процентов от 4-дневного среднего значения колебаний в размере 3.57, или 8.00 — при открытии на 1092.20 мы получаем стоп на 1084.20.
Открытие Максимум Минимум |
С помощью концепции ОБУ вы всегда можете определить общую область, в которой рынок должен найти поддержку и сопротивление. Мой опыт подсказывает, что движения против тренда на 180 процентов с 225-процентными стопами работают весьма хорошо.
Таблица 8.1 Дневное поведение 8&Р 500
ОЗУ (наибольшее значение Закрытие колебания)
11.03 12.03 13,03 16.03 |
1,078.00 1,080.00 1,087.00 1,085.00 |
1,082.40 1,085.20 1,088.60 1,092.40 1,077.20 1,075.50 1,078.40 1,084.60 |
1,080.80 1,084.00 1,080.90 1,091.70 |
0.80 4.50 8.60 0.40 |
1,094.20 |
ОЗД 4 дневная средняя =14.30/4 или 3.57* 180 =6.45 17.03 Открытие 1,092.20 - 6.45 = покупка на 1,085.75 17.031,092.20 1,094.50 1,086.00
Еще один способ, который я использовал в торговле и с помощью которого делал деньги, это ждать закрытия Б&Р 500 вниз в пятницу. Тогда я покупаю в понедельник на открытии плюс максимум пятницы минус значение колебания открытия в пятницу. В качестве поддержки я использую закрытие бондов в пятницу выше, чем 15 дней назад. Представленные здесь результаты получены с использованием выхода через катапультирование и с применением стопа на уровне $2,500. Говоря
практическим языком, я выхожу с рынка на цене открытия минус величина колебания, если эта величина не очень велика. В этом случае я признаю поражение, если цена идет глубже самой низкой цены, замеченной в день накануне открытия длинной позиции. Охваченный период времени — с 1982 г. до марта 1998 г. Это - самая успешная техника внутридневной механической торговли, какую я только знаю.
Ей не требуются ни котировочная машина, ни программное обеспечение, ни постоянные телефонные звонки вашему брокеру. Как только сценарий выполняется (облигации выше, чем 15 дней назад, а пятница закрывается вниз), вы покупаете на следующий день по цене открытия плюс значение колебания покупки в пятницу. Конечно, для этого не требуется никакого большого умения, нужно только желание терпеливо дожидаться сделок и смелость, заключать их (см. рисунок 8.4).
Data :S&P500 IND-9967 09/80
Расчетные даты : 15/09/87 - 28/08/98
Num. Conv, P. Value Comm Slippage Margin Format Drive:\Patli\FlleName
149 2 $........................ гЖ""Го Го....................... $"3'ooo""csi
lil!!!l!!!l!lllll!!lilll!ili!!!l!!il!!!l!il!lllllill! ВСЕ СДЕЛКИ - Тест 1 \\\\\\\\\\\\\\\т\ЩЩ\\\\\\\\\\\\\\\т\\
Чистая прибыль $57,087,50
Общая прибыль $117,587.50 Общий убыток $-50,500.00
Всего сделок 161 Процент прибыльны* сделок 86%
Кол-во выигрышных сделок 139 Кол-во проигрышных сделок 22
Самый большой выигрыш $7,625.00 Самый большой проигрыш $-2,750.00
Средний выигрыш $845.95 Средний проигрыш $-2,750.00
Отношение среднего выигрыша к 0.30 Средний результат сделки $354.58
среднему проигрышу (выигр. и проигр.)
Макс, число последовательных выигрышей 26 Макс, число последовательных проигрышей 2
Среднее число баров у выигрышей 1 Среднее число баров у проигрышей 2
Макс, проседание при закрытии $-5,500.00 Макс, внутридневное проседание $-5,500,00
Коэффициент прибыли 1.94 Макс, кол-во контрактов 1
Минимально необходимая сумма $8,500.00 Прибыль по счету 671%
Рисунок 8.4 Применение наибольшей величины колебания при покупке по понедельникам после закрытия вниз.
Подобные стратегии торговли могут быть разработаны с использованием концепции ОБУ для всех рынков — только сначала обязательно определите верные сценарии для покупок и продаж. Мои любимые сценарии: дни недели, информационные потоки с сильной корреляцией, сезонные колебания, рыночные фигуры и перекупленные/перепроданные рынки.
Еще по теме Другие применения данной концепции:
- 3.2. Применение концепции альтернативных издержек в управлении финансами
- Недостаток данной матрицы
- 21.3. Другие элементы налогообложения при применении УСН 21.3.1. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка
- Внешние для данной страны рынки
- Первая группа концепций и моделей Концепция приоритета экономических интересов собственников
- Третья группа концепций 1. Концепция (гипотеза) эффективности рынка капитала
- Вторая группа концепций и моделей Концепция временной ценности денежных ресурсов
- ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА В КОНЦЕПЦИЮ МАРКЕТИНГА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
- ДРУГИЕ АФФИРМАЦИИ
- Другие формы оплаты
- 3.3.4. Другие ценные бумаги
- 25.3. Другие банки