<<
>>

Другие применения данной концепции

Я использовал эту идею и для того, чтобы помогать себе разбираться в ситуациях, где не все так ясно. Если у меня есть открытая позиция и я ищу подходящий момент для ее закрытия или, возможно, хочу открыть позицию, но не имею четкого представления, где выбрать точку входа, я воспользуюсь GSV, чтобы получить информацию о том, когда развернется текущий поток покупок/продаж.
Все, что я должен сделать, это рассчитать значения колебаний покупки и продажи, используя затем средние результаты в качестве точки стопа или точки входа.

Data : DAY T-BONDS-9967 01/80

Расчетные даты : 01/01/90 - 08/28/98

Num. Coiw. P. Value Comm Slippage Margin Formal Drive:\Path\FBeName 44 "5 $ *ЗТ.250"$"0 $""o""T"*3*6o6""rai C\GD\^k^S\F62*MT"""

!ll!ill!lllll!!lll!lll!!iii!lllll!lflill!iliillili!llSQ£C№\W - Тест 11Mimillllll

Чистая цшбыгь Общая прибыль

Всего сделок

Кол-во выигрышных сделок

Самый большой выигрыш Средний выигрыш Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу

Макс, число последовательных выигрышей Среднее число баров у выигрышей

Макс, фоседание при закрытии Коэффициент прибыли Минимально необходимая сумма

$52,812.50

$105,000.00 Общийубыток $-52,187.50

181 Процент прибыльных сделок 75%

122 Кол-во проигрышных сделок 39

$3,437.50 Самый большой проигрыш $-1,718.75

$860.56 Средний лроигрыш $-1,338.14

0.64 Средний результат сделки $326.03 (выигр.

и проигр.)

13 Макс, число последовательных проигрышей 2

4 Среднее число баров у проигрышей 3

$-6,343.75 Макс, внутридневное проседание $-6,761.25

2.01 Макс, кол-во контрактов 1

$9,781.25 Прибыль по счету 539%

lilllllllHIliliHIIililillllilltllllillltllliU! ДЛИННЫЕ СДЕЛКИ - Тест 1 \\\\\\\\\\\\\Ч\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ч\\\\\\\\\\\\\\\\

Чистая прибыль Общая прибыль

Всего сделок

Кол-во выигрышных сделок

Самый большой выигрыш Средний выигрыш Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу

Макс, число последовательных выигрышей Среднее число баров у выигрышей

Общийубыток

Процент прибыльных сделок Кол-во проигрышных салок

$3,437.50 Самый большой лроигрыш $939.16 Средний проигрыш 0.65 Средний результат сделки {выигр.

и проигр.}
$48,187.50 $88,281.25

122 94

$-40,093.75

77% 28

$-1,687.50 $-1,431,92 $394.98

13 Макс, число последовательных проигрышей 4 Среднее число баров у проигрышей

ИНННШНШНИИНШШНШШШНПШ! КОРОТКИЕ СДЕЛКИ - Тест 1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ч\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Чистая прибыть Общая прибыль

Всего сделок

Кол-во выигрышных сделок

Самый большой выигрыш Средний выигрыш Отношение среднего выигрыша к среднему проигры игу

Макс, число последовательных выигрышей Среднее число баров у выигрышей

Рисунок 8.2 Применение значения наибольшего колебания на рынке бондов.

Макс, проседание при закрытии Коэффициент прибыли Минимально необходимая сумма

$4,625.00

$16,718.75 Общий убыток $-12,093.75

39 Процент прибыльных сделок 71%

28 Кол-во гфоигрышшхселок 11

$1,593.75 Саный большой проигрыш $-1,718.75

$597.10 Средний проигрыш $-1,099.43

0.54 Средний результат сделки $118.59 {выигр. и проигр.)

6 Макс, число последовательных проигрышей 2

2 Среднее число баров у проигрышей 2

$-2,500.00 Макс, внутридневное проседание $-2,500.00

1.38 Макс, кол-во контрактов 1

$5,500,00 Прибыль по счету 84%

Чистая прибыль Общая прибыль

Всего сделок

Кол-во выигрышных сделок

Самый большой выигрыш Средний выигрыш

Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу

Макс, число последовательных выигрышей Среднее число баров у выигрышей

Макс, проседание при закрытии Коэффициент прибыли Минимально необходимая сумма

$105,675.00

$277,250.00 Общий убыток

247 Процент прибыльных сделок

167 Кол-во проигрышных сделок

$10,962.50 Самый большой проигрыш

$1,660.16 Средний проигрыш

0.77 Средний результат сделки (аыигр.илроигр.)

10 Макс, число последовательных проигрышей

4 Среднее число баров у проигрышей

$-12,500.00 Макс, внутридневное проседание

1.61 Макс, кол-во контрактов

-171,575.00

67% 60

$-3,587.50 $-2,144.69 $427.83

5 4

$-13,462.50 1

641%

шншншшнштшшиннншннншт все сделки - тест 4.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ч\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

$16,462.50 Прибыль по счету

ШННШНШНШННШНШШШИНШНП ДЛИННЫЕ СДЕЛКИ - Тест 4 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Чистая прибыль Общая прибыль

Всего сделок

Кол-во выигрышных сделок

Самый большой выигрыш Средний выигрыш Отношение среднего выигрыша к сред нему проигрышу

Макс, число последовательных выигрышен Среднее число баров у вымрышей

$51,575,00

$143,437.50 Общий убыток

123 Процент прибыльных сделок

81 Кол-во проигрышных сделок

$10,962.50 Самый большой проигрыш $1,832.56 Средний проигрыш 0.79 Средний результат сделки (еыигр.ипроигр.)

8 Макс, число последовательных проигрышем

$-96,862.50

65% 42

$-3,587.50 $-2,306.25 $419.31

4 Среднее число баров у проигрышей

ИШПШШШШИШШШШШИШШИШ КОРОТКИЕ СДЕЛКИ - Тест 4 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ч\\\\\\\\\\\\\\ч\

Чистая прибыль Общая прибыль

Всего сделок

Кол-во выигрышных сделок

Самый бсиьшой выигрыш Средний выигрыш Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу

Макс, число последовательных выигрышей Среднее число баров у вымрышей

Макс, проседание при закрытии Коэффициент прибыли Минимально необходимая сумма

$54,100.00

$128,812.50 Общий убыток $-74,712.50

124 Процент прибыльных сделок 69%

66 Кол-во проигрышных сделок 38

$9,125.00 Самый большой проигрыш $-3,100.00

$1,497.82 Средний проигрыш $-1,966.(2

0.76 Средний результат «ржи $436.29 (выигр. и лроигр.)

9 Макс, число последовательных проигрышей 6

4 Среднее число баров у проигрышей 6

$-16,575.00 Макс, внутридневное проседание $-16,662.50

1.72 Макс, кол-во контрактов 1

$19,662.50 Прибыльно счету 275%

Рисунок 8.3 Значение наибольшего колебания на уровне 0.80 для 8&Р 500.

Внутридневные трейдеры могут использовать это значение немного по-другому.

Что многие из них хотят делать (но только не я) — продавать в предположительно перекупленной области и покупать в перепроданной области. В этом случае ОБУ сообщит вам, как далеко выше открытия вы можете продавать, используя для этого самое большое значение неудавшегося движения за несколько прошлых дней, а затем вы разместите стоп и развернетесь чуть выше этого значения. Вы будете покупать ниже открытия там, где находится самое большое значение неудавшихся колебаний вниз, со стопом ниже его.

Вот вам пример на эту тему. В таблице 8.1 показано дневное поведение Б&Р 500 в марте 1998 г. вместе со значениями продажных колебаний. Как только мы достигаем 4-дневной средней 16 марта и умножаем ее на 180 процентов, мы получаем точку покупки (5.50 пункта), что гораздо ниже открытия 17-го числа с исполнением на уровне 1086.70. Таблица 8.1 показывает, как это выглядит.

Ваш стоп на длинной позиции должен составлять 225 процентов от 4-дневного среднего значения колебаний в размере 3.57, или 8.00 — при открытии на 1092.20 мы получаем стоп на 1084.20.

Открытие Максимум Минимум

С помощью концепции ОБУ вы всегда можете определить общую область, в которой рынок должен найти поддержку и сопротивление. Мой опыт подсказывает, что движения против тренда на 180 процентов с 225-процентными стопами работают весьма хорошо.

Таблица 8.1 Дневное поведение 8&Р 500

ОЗУ (наибольшее значение Закрытие колебания)

11.03 12.03 13,03 16.03
1,078.00 1,080.00 1,087.00 1,085.00
1,082.40 1,085.20 1,088.60 1,092.40

1,077.20 1,075.50 1,078.40 1,084.60

1,080.80 1,084.00 1,080.90 1,091.70
0.80 4.50 8.60 0.40

1,094.20

ОЗД 4 дневная средняя =14.30/4 или 3.57* 180 =6.45 17.03 Открытие 1,092.20 - 6.45 = покупка на 1,085.75 17.031,092.20 1,094.50 1,086.00

Еще один способ, который я использовал в торговле и с помощью которого делал деньги, это ждать закрытия Б&Р 500 вниз в пятницу. Тогда я покупаю в понедельник на открытии плюс максимум пятницы минус значение колебания открытия в пятницу. В качестве поддержки я использую закрытие бондов в пятницу выше, чем 15 дней назад. Представленные здесь результаты получены с использованием выхода через катапультирование и с применением стопа на уровне $2,500. Говоря

практическим языком, я выхожу с рынка на цене открытия минус величина колебания, если эта величина не очень велика. В этом случае я признаю поражение, если цена идет глубже самой низкой цены, замеченной в день накануне открытия длинной позиции. Охваченный период времени — с 1982 г. до марта 1998 г. Это - самая успешная техника внутридневной механической торговли, какую я только знаю.

Ей не требуются ни котировочная машина, ни программное обеспече­ние, ни постоянные телефонные звонки вашему брокеру. Как только сценарий выполняется (облигации выше, чем 15 дней назад, а пятница закрывается вниз), вы покупаете на следующий день по цене открытия плюс значение колебания покупки в пятницу. Конечно, для этого не требуется никакого большого умения, нужно только желание терпеливо дожидаться сделок и смелость, заключать их (см. рисунок 8.4).

Data :S&P500 IND-9967 09/80

Расчетные даты : 15/09/87 - 28/08/98

Num. Conv, P. Value Comm Slippage Margin Format Drive:\Patli\FlleName

149 2 $........................ гЖ""Го Го....................... $"3'ooo""csi

lil!!!l!!!l!lllll!!lilll!ili!!!l!!il!!!l!il!lllllill! ВСЕ СДЕЛКИ - Тест 1 \\\\\\\\\\\\\\\т\ЩЩ\\\\\\\\\\\\\\\т\\

Чистая прибыль $57,087,50

Общая прибыль $117,587.50 Общий убыток $-50,500.00

Всего сделок 161 Процент прибыльны* сделок 86%

Кол-во выигрышных сделок 139 Кол-во проигрышных сделок 22

Самый большой выигрыш $7,625.00 Самый большой проигрыш $-2,750.00

Средний выигрыш $845.95 Средний проигрыш $-2,750.00

Отношение среднего выигрыша к 0.30 Средний результат сделки $354.58

среднему проигрышу (выигр. и проигр.)

Макс, число последовательных выигрышей 26 Макс, число последовательных проигрышей 2

Среднее число баров у выигрышей 1 Среднее число баров у проигрышей 2

Макс, проседание при закрытии $-5,500.00 Макс, внутридневное проседание $-5,500,00

Коэффициент прибыли 1.94 Макс, кол-во контрактов 1

Минимально необходимая сумма $8,500.00 Прибыль по счету 671%

Рисунок 8.4 Применение наибольшей величины колебания при покупке по понедельникам после закрытия вниз.

Подобные стратегии торговли могут быть разработаны с использованием концепции ОБУ для всех рынков — только сначала обязательно определите верные сценарии для покупок и продаж. Мои любимые сценарии: дни недели, информационные потоки с сильной корреляцией, сезонные колебания, рыночные фигуры и перекупленные/перепроданные рынки.

<< | >>
Источник: Ларри Вильяме. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. 2002

Еще по теме Другие применения данной концепции:

  1. 3.2. Применение концепции альтернативных издержек в управлении финансами
  2. Недостаток данной матрицы
  3. 21.3. Другие элементы налогообложения при применении УСН 21.3.1. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка
  4. Внешние для данной страны рынки
  5. Первая группа концепций и моделей Концепция приоритета экономических интересов собственников
  6. Третья группа концепций 1. Концепция (гипотеза) эффективности рынка капитала
  7. Вторая группа концепций и моделей Концепция временной ценности денежных ресурсов
  8. ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА В КОНЦЕПЦИЮ МАРКЕТИНГА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
  9. ДРУГИЕ АФФИРМАЦИИ
  10. Другие формы оплаты
  11. 3.3.4. Другие ценные бумаги
  12. 25.3. Другие банки