загрузка...

Портфель ценных бумаг.

Корреляция между ценными бумагами, составляющими портфель, позволя­ет измерить степень:

A. Ликвидности портфеля.

B. Диверсификации портфеля.

C. Надежности портфеля.

D. Доходности портфеля.

1. Укажите особенности структуры сбалансированного портфеля:

A. Доля фьючерсов более 10%.

B. Доля корпоративных облигаций менее 50%.

C. Доля акций более 50%.

D. Доля фьючерсов менее 10%.

E. Доля государственных ценных бумаг 30%.

I. Доля акций 30%.

J. Доля корпоративных облигаций 30%.

К. Доля государственных бумаг более 50%.

2. Какой показатель может быть использован для оценки долгосрочной стра­тегии управления портфелем, ориентированной на высокий рост капитала:

A. Индекс изменения потребительских цен.

B. Биржевые индексы.

C. Среднерыночные ставки банковских депозитов.

3. Укажите особенности технологии управления портфелем для консерватив­ных инвесторов, основанной на схеме фиксированной спекулятивной суммы:

A. Портфель делится на спекулятивную и консервативную части.

B. Устанавливаются соотношения для регулирования доли составляющих час­тей портфеля.

C. Производится иммунизация портфеля.

D. Портфель состоит преимущественно из дисконтных облигаций.

E. Увеличение вложений в ценные бумаги при снижении цен.

I. Величина спекулятивной части поддерживается на одном уровне.

J. Покупка ценных бумаг на фиксированную сумму и через фиксированные ин­тервалы времени.

4. Укажите особенности коэффициента Шарпа как индикатора сравнительной эффективности управления портфелем ценных бумаг:

A. Использование показателя доходность портфеля.

B. Использование показателя волатильность портфеля.

C. Использование безрисковой процентной ставки.

D. Использование ß.

E. Использование временного интервала.

5. Какой диапазон доверительного интервала соответствует доверительному уровню вероятности 90% (согласно нормальному распределению), применяе­мому для расчета параметрического Var :

A. +- 1,65g .

B. +- 1,12g .

C. +- 2,33g .

D. +- 1,85g .

E. +- 1,28g .

6. Какие риски могут быть снижены по портфелю посредством диверсифика­ции:

A. Риск инфляции.

B. Процентный риск.

C. Риск банкротства компании-эмитента.

D. Риск снижения странового риска.

E. Риск снижения конкурентных преимуществ компании.

5.

<< | >>
Источник: НИКИФОРОВА В.Д.. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 160- с.. 2010

Еще по теме Портфель ценных бумаг.:

  1. Портфель ценных бумаг
  2. 16.1. Портфели ценных бумаг, их типы
  3. Формирование портфеля ценных бумаг
  4. 16.4. Методы управления портфелем ценных бумаг
  5. 20.1. ПОНЯТИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
  6. 20.2.УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ
  7. Формирование портфеля ценных бумаг
  8. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ
  9. 20.3. МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
  10. 16.2. Механизм формирования портфеля ценных бумаг