Доходность, риски и эффективность портфеля. Скользящие средние как инструмент теханализа.
YB =25% | Yb=12% | |
Ya= - 5% | pi=10% | рз=15% |
Ya=50% | P2=50% | P4=25% |
1. Прогноз инвестора относительно возможных сценариев доходности ценных бумаг эмитентов А и В с учетом их вероятностей р в следующем периоде представлен в таблице:
Оп-
реде делите ожидаемую доходность портфеля, если уд.веса активов А и В в портфеле составляют соответственно 40% И 60%.
2. Определите однодневный Var с доверительной вероятностью 95% для субпортфеля стоимостью 10 млн.
руб., в который входят акции только одного эмитента. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равно 25%. В году 252 торговых дня.3. Портфель инвестора состоит из ценных бумаг эмитентов А и В . Коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг этих эмитентов равен 0,4. Однодневный Var с доверительной вероятностью 95% по ценным бумагам эмитента А равен 20 тыс. руб., по ценным бумагам эмитента В - 30 тыс. руб. Определите Var портфеля из данных бумаг.
4. Используя исходные данные предыдущей задачи представьте решение в матричном виде.
5. Сделайте расчет влияния изменчивости цен на финансовый результат сделок с ценными бумагами исходя из следующих условий:
По предварительным прогнозам дилера вероятность потерь на рынке ценных бумаг составляет 30%. За анализируемый период дилер совершил 30 сделок, из них 16 сделок стали прибыльными; общая сумма прибыли по этим сделкам составила 110 тыс., сумма убытка по остальным сделкам составила 130 тыс. руб.
6. Сформирован портфель П(Вь В2, В3) из облигаций трех видов, потоки платежей по которым указаны в таблице. Определите поток платежей от этого портфеля и внутреннюю доходность по портфелю:
7. За последние 7 дней торгов значения фондового индекса составили 13, 12, 10, 13, 14, 16, 17. Каким будет значение 5-дневной простой скользящей средней для последнего дня торгов?
8. В течение последних 6 дней торгов цена акций компании «Х» последовательно принимала значения 9, 8, 7, 5, 8, 10. Каким будет значение 4-х дневной взвешенной скользящей средней для шестого дня торгов?
9. В течение последних 7 дней торгов цена акций компании «Х» последовательно принимала значения 19, 20, 21, 22, 19, 18, 17. Каким будет значение 4-х дневной экспоненциальной скользящей средней для последнего дня торгов?
10.
Еще по теме Доходность, риски и эффективность портфеля. Скользящие средние как инструмент теханализа.:
- СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
- 7.4.1. Скользящая средняя
- Использование скользящих средних и осцилляторов для принятия инвестиционных решений.
- КОРИДОР СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ (THE MOVING AVERAGE CHANNEL)
- СХОЖДЕНИЕ-РАСХОЖДЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ (MOVING AVERAGE CONVERGENCE-DIVERGENCE)
- 5.1. Реклама как инструмент эффективного участия в целевом сегменте
- § 2. Доходность портфеля
- Доходность и измерители риска по портфелю
- 11.3. Доходность и риск инвестиционного портфеля
- 26 РИСК И ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ