Математическое приложение 2: Расчет предельной доходности риска рыночного портфеля
г„ = + (1 - п)гм,
а стандартное отклонение будет
+ (1 - п)2 а2м + 2и(1 - п)соу(г^,гм ).
Найдем предельное соотношение между доходностью и риском имущества субъекта
д¥ь _Фгх> ! дох> _(_ _ ) /0,5[2ясг)-2(1-п)а2м + 2(1 -2п)соу(г;-,гм)]_
доь Фп Фп ! ^п2
Еще по теме Математическое приложение 2: Расчет предельной доходности риска рыночного портфеля:
- Доходность и измерители риска по портфелю
- Математическое приложение 1: Оптимизация структуры портфеля из п разновидностей рисковых ценных бумаг
- Математическое приложение 2: Расчет равновесных параметров комбинированной стабилизационной политики
- 6.4. АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО РИСКА 6.4.1. Понятие риска на рынке товаров и его типы и факторы
- § 2. Доходность портфеля
- 26 РИСК И ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
- Глава 26. ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ И РИСК ПОРТФЕЛЯ
- ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ И СТАНДАРТНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА
- Соотношение риска и доходности
- 11.3. Доходность и риск инвестиционного портфеля
- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К главе 23
- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К главе 23
- Доходность и риск портфеля ценных бумаг
- 12.2. Доходность инвестиционного портфеля
-
Государственное регулирование экономики -
Институциональная экономика -
Информационные технологии в экономике -
История экономических учений -
Макроэкономика -
Микроэкономика -
Учебники по экономике для школьников -
Эконометрика -
Экономика -
Экономика предприятия -
Экономическая теория -
-
Аудит. Бухгалтерский учет -
Банковское дело -
Бизнес -
История -
Маркетинг и менеджмент -
Налоги и налогообложение -
Психология -
Социология и Политология -
Управление персоналом и Контроллинг -
Финансы -
Ценные бумаги -
Шпаргалки -
Экономика -