ЗАДАЧИ
1. Спекулянт заключает фьючерсный контракт на продажу без покрытии акций по цене 400 руб. за акцию.
Первая ситуация. На дату реализации контракта курс акций снизился до 200 руб. за акцию. Рассчитайте выигрыш спекулянта.
Вторая ситуация. На дату реализации контракта курс акций повысился до 500 руб. за акцию. Рассчитайте потерю спекулянта.
2. Вы — российский инвестор, который хочет инвестировать свои средства в надежные инструменты с максимальным доходом. Купив американские облигации, вы гарантируете себе 3% дохода в долларовом исчислении. Если же приобрести российские облигации с 10%-й доходностью, ставка доходности в долларах будет зависеть от того, каким будет курс обмена рубли и доллара через год.
Предположим, вы решили пробрести американские облигации на 3200 руб. Чтобы это сделать, вам придется конвертировать 3200 руб. в 100 долл.. т.е. сумма вашего первоначального вложения составит 3200 руб. Предположим, что валютный курс изменился с 32 руб. за 1 долл. до 34 руб. Рассчитайте доходность вложений российского инвестора. В какой стране осуществлять инвестирование?3. Предположим, что безрисковая ставка доходности по ОФЗ составляет 8% годовых, а прогнозируемый годовой уровень инфляции 9%. Какова будет реальная ожидаемая ставка доходности по этим бумагам? Почему они являются рисковыми в реальном выражении?
4. Допустим, что реальная ставка доходности по ценным бумагам Правительства РФ составляет 9%, планируемый уровень инфляции в стране 9%.
Рассчитайте номинальную ставку доходности.5. Вы приобрели акцию за 50 долл. В течение года на нее начисляются дивиденды в размере 2 долл.. и вы планируете, что курс вашей акции на конец года составит 70 долл. Какую ставку доходности вы планируете получить? Если реальный курс ценной бумаги составит всего 40 долл., какова будет ваша реальная ставка доходности? Может ли реальная доходность составлять отрицательную величину?
6. ГІредположим, что ИП Ц в РФ повысился со 100 до 111. а ИП11 в США — со 100 до 104. обменный курс в начале расчетного периода равнялся 28 руб. за I долл.. или 0,036 долл. за 1 руб. Рассчитайте обменный курс в коние периода с использование МПС. а также на основе позиций расчетного курса Минфина РФ. Для последнего расчета данные возьмите в разделе 3.
7. Приобретен опцион на покупку через 60 дней акций по иене /?0=4ОО руб. за акцию. Уплаченная премия равна Р= 6 руб. за акцию. Рассмотрите ситуации А и Б.
А. Через 60 дней курс акций составит Яп = 430 руб. Будет ли реализован опцион п какова прибыль покупателя опциона?
Б. Через 60 дней курс акций составит Яя = 380 руб. Будет ли реализован опцион п почему?
8. Приобретен опцион на продажу через 60 дней акций по цене /?0 = 470 руб. за акшио. Уплаченная премия равна Р= 6 руб. за акцию. Рассмотрите ситуации А и Б.
А. Через 60 дней курс акций составит Ят = 450 руб. Буден ли реализован опцион и какова прибыль покупателя опциона?
Б. Через 60 дней курс акций составит Ят = 480 руб. Будет ли выполнено условие отказа от реализации опциона и почему?
9. Вы приобрели акцию по иене 110 долл. В течение года на нее начислены дивиденды в размере 3 долл., вы планируете, что курс этих ценных бумаг на коней года составит 120 долл. Какую ставку доходности вы планируете получить? Если курс ценных бумаг составил 90 долл.. какую доходность вы получите?
10. Предположим, что реальная годовая ставка по ОФЗ составляет 7%. а ожидаемый уровень инфляции в РФ 9%. Какова будет ожидаемая номинальная ставка доходности по этим облигациям?
Еще по теме ЗАДАЧИ:
- 3.2.1.4. Задачи исследования
- Задачи
- Задачи
- Задачи исследования
- 2.2. Задачи АИС
- Задачи
- Задачи
- Задачи
- Описание задач
- Задачи
- Задачи
- Формулирование задач
- Задачи
- Продумайте задачи
- 32. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ
- Задачи и функции финансового менеджмента
- Задачи
- 3. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ