<<
>>

Модель спреда

Модель спреда предназначена для оценки решений по общебанковскому управлению процентной маржей и процентным риском за счет регулирования внутрибанковских цен на денежные ресурсы в зависимости от изменения внешних условий на денежном рынке, а также распределения совместных банковских издержек по активным и пассивным операциям банка.

Управление осуществляется путем изменения внутрибанковских цен на перевод денежных средств (покупку и продажу денежных ресурсов внутри банка).

При изложении методики предполагается, что банк имеет головную контору (структурное подразделение — держателя совокупных ресурсов банка — далее по тексту «головная контора банка») и сеть филиалов (отделений, структурных подразделений банка, осуществляющих оказание услуг и совершающих операции — далее по тексту «филиал»), которые обмениваются денежными ресурсами на возмездной основе.

Модель оценки спреда позволяет оценить прибыль филиалов и коммерческого банка в целом за счет учета вновь созданных стоимостей во внутрибанковском обороте и при кредитовании собственного капитала банка.

Определения понятий, используемых при описании модели спреда

Спред — это разница между ставками по услугам типа размещения в активных операциях и услуг этого же типа при пассивных операциях банка.

Также эта разница имеет наименование — процентная маржа банка.

Спред по производительным активам — разность между средним уровнем процентной ставки по услугам в активе баланса и средним уровнем процентной ставки денежных средств, покупаемых филиалом у головной конторы банка.

Спред по внутрибанковским оборотам по дебету — разность между средним уровнем процентной ставки денежных средств, продаваемых головной конторой банка филиалу, и средним уровнем процентной ставки по услугам банка в пассиве баланса.

Спред по привлеченным средствам — разность между средним уровнем процентной ставки денежных средств, покупаемых филиалом у головной конторы банка, и средним уровнем процентной ставки по услугам банка в пассиве баланса.

Спред по внутрибанковским оборотам по кредиту — разность между средним уровнем процентной ставки денежных средств, покупаемых филиалом у головной конторы банка, и средним уровнем процентной ставки денежных средств, продаваемых головной конторе филиалом банка.

Оптовая единица — процентный доход филиала банка, полученный по производительным активам, за вычетом стоимости денежных средств, покупаемых филиалом у головной конторы банка.

Оптовая единица по производительным активам — произведение спреда по услугам в активе баланса и объема услуг в активе баланса.

Оптовая единица по внутрибанковским оборотам — процентный доход филиала банка, полученный от продажи активов головной конторе банка за вычетом стоимости услуг в пассиве баланса.

Розничная единица — условный процентный доход филиала банка, складывающийся за счет разницы в стоимости денежных ресурсов, покупаемых филиалом у головной конторы банка и на финансовом рынке.

Розничная единица по привлеченным средствам — произведение спреда по услугам в пассиве баланса и объема услуг в пассиве баланса.

Розничная единица по внутрибанковским оборотам — произведение спреда по внутрибанковским оборотам по кредиту и внутрибанковских оборотов.

Альтернативные издержки — условный неполученный доход от активов, изъятых из доходоприносящего оборота.

Кредит на собственные средства-брутто — расчетный экономический эффект от использования собственных средств в доходо- приносящем обороте.

Процентный доход — доход филиала банка, полученный за счет разницы цен при использовании всей совокупности денежных ресурсов, находящихся в распоряжении филиала, на финансовом рынке и во внутрибанковском обороте, включая издержки на содержание административно-управленческого персонала (АУП или условно-постоянные расходы).

Совокупная нераспределенная прибыль — разность между процентным доходом и расходами на содержание АУП.

Цена перевода средств в филиал — цена покупки филиалом де-нежных средств у головной конторы банка.

Цена перевода средств из филиала — цена продажи филиалом денежных средств головной конторе банка.

<< | >>
Источник: E. С. Стоянова. Финансовый менеджмент: теория и практика. 2003

Еще по теме Модель спреда:

  1. Обозначения переменных модели спреда:
  2. Внутрибанковское ценовое регулирование операций и услуг коммерческого банка: финансовая прочность банка и модель спреда
  3. Спред-поручение
  4. Спред
  5. Бычий спред
  6. Спред вертикальный
  7. Спред внутрибиржевой
  8. Спред горизонтальный
  9. Спред календарный
  10. Спред медвежий
  11. Спред межбиржевой
  12. Спред межтоварный
  13. Взаимосвязь моделей АБ-АБ и 1Б-ЬМ. Основные переменные и уравнения модели 1Б-1*М. Вывод кривых /5 и ЬМ. Наклон и сдвиг кривых 1Б и ЬМ. Равновесие в модели 1Б-ЬМ
  14. 53. МОДЕЛЬ КУРНО. МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ
  15. Глава 3Метод дисконтированного денежного потока, модели капитализации постоянного дохода, модель Гордона
  16. 10.МОДЕЛИ ДВОИЧНОГО ВЫБОРА, МОДЕЛИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ И ОЦЕНИВАНИЕ МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
  17. § 3. Модель общества и модель человека: грани единого
  18. б) Модель оценки капитальных активов (модель САРМ)