Модель спреда
Модель спреда предназначена для оценки решений по общебанковскому управлению процентной маржей и процентным риском за счет регулирования внутрибанковских цен на денежные ресурсы в зависимости от изменения внешних условий на денежном рынке, а также распределения совместных банковских издержек по активным и пассивным операциям банка.
Управление осуществляется путем изменения внутрибанковских цен на перевод денежных средств (покупку и продажу денежных ресурсов внутри банка).При изложении методики предполагается, что банк имеет головную контору (структурное подразделение — держателя совокупных ресурсов банка — далее по тексту «головная контора банка») и сеть филиалов (отделений, структурных подразделений банка, осуществляющих оказание услуг и совершающих операции — далее по тексту «филиал»), которые обмениваются денежными ресурсами на возмездной основе.
Модель оценки спреда позволяет оценить прибыль филиалов и коммерческого банка в целом за счет учета вновь созданных стоимостей во внутрибанковском обороте и при кредитовании собственного капитала банка.
Определения понятий, используемых при описании модели спреда
Спред — это разница между ставками по услугам типа размещения в активных операциях и услуг этого же типа при пассивных операциях банка.
Также эта разница имеет наименование — процентная маржа банка.Спред по производительным активам — разность между средним уровнем процентной ставки по услугам в активе баланса и средним уровнем процентной ставки денежных средств, покупаемых филиалом у головной конторы банка.
Спред по внутрибанковским оборотам по дебету — разность между средним уровнем процентной ставки денежных средств, продаваемых головной конторой банка филиалу, и средним уровнем процентной ставки по услугам банка в пассиве баланса.
Спред по привлеченным средствам — разность между средним уровнем процентной ставки денежных средств, покупаемых филиалом у головной конторы банка, и средним уровнем процентной ставки по услугам банка в пассиве баланса.
Спред по внутрибанковским оборотам по кредиту — разность между средним уровнем процентной ставки денежных средств, покупаемых филиалом у головной конторы банка, и средним уровнем процентной ставки денежных средств, продаваемых головной конторе филиалом банка.
Оптовая единица — процентный доход филиала банка, полученный по производительным активам, за вычетом стоимости денежных средств, покупаемых филиалом у головной конторы банка.
Оптовая единица по производительным активам — произведение спреда по услугам в активе баланса и объема услуг в активе баланса.
Оптовая единица по внутрибанковским оборотам — процентный доход филиала банка, полученный от продажи активов головной конторе банка за вычетом стоимости услуг в пассиве баланса.
Розничная единица — условный процентный доход филиала банка, складывающийся за счет разницы в стоимости денежных ресурсов, покупаемых филиалом у головной конторы банка и на финансовом рынке.
Розничная единица по привлеченным средствам — произведение спреда по услугам в пассиве баланса и объема услуг в пассиве баланса.
Розничная единица по внутрибанковским оборотам — произведение спреда по внутрибанковским оборотам по кредиту и внутрибанковских оборотов.
Альтернативные издержки — условный неполученный доход от активов, изъятых из доходоприносящего оборота.
Кредит на собственные средства-брутто — расчетный экономический эффект от использования собственных средств в доходо- приносящем обороте.
Процентный доход — доход филиала банка, полученный за счет разницы цен при использовании всей совокупности денежных ресурсов, находящихся в распоряжении филиала, на финансовом рынке и во внутрибанковском обороте, включая издержки на содержание административно-управленческого персонала (АУП или условно-постоянные расходы).
Совокупная нераспределенная прибыль — разность между процентным доходом и расходами на содержание АУП.
Цена перевода средств в филиал — цена покупки филиалом де-нежных средств у головной конторы банка.
Цена перевода средств из филиала — цена продажи филиалом денежных средств головной конторе банка.
Еще по теме Модель спреда:
- Обозначения переменных модели спреда:
- Внутрибанковское ценовое регулирование операций и услуг коммерческого банка: финансовая прочность банка и модель спреда
- Спред-поручение
- Спред
- Бычий спред
- Спред вертикальный
- Спред внутрибиржевой
- Спред горизонтальный
- Спред календарный
- Спред медвежий
- Спред межбиржевой
- Спред межтоварный
- Взаимосвязь моделей АБ-АБ и 1Б-ЬМ. Основные переменные и уравнения модели 1Б-1*М. Вывод кривых /5 и ЬМ. Наклон и сдвиг кривых 1Б и ЬМ. Равновесие в модели 1Б-ЬМ
- 53. МОДЕЛЬ КУРНО. МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ
- Глава 3Метод дисконтированного денежного потока, модели капитализации постоянного дохода, модель Гордона
- 10.МОДЕЛИ ДВОИЧНОГО ВЫБОРА, МОДЕЛИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ И ОЦЕНИВАНИЕ МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
- § 3. Модель общества и модель человека: грани единого
- б) Модель оценки капитальных активов (модель САРМ)