<<
>>

6.1. Спецификация модели

К каким результатам приведет включение в регрессию переменной, которой там не должно быть? Каковы последствия невключения переменной, которая должна там присутствовать? Что произойдет, если при наличии трудностей в поиске исходных данных вы решите использовать вместо них их «заменители»? В данной главе, пред­ставляющей собой предварительную попытку решения этих вопросов, основное внимание сосредоточено на последствиях неправильной спецификации перемен­ной.
Более сложный предмет—процедура выбора модели — будет затронут в одной из последующих глав. Данная глава завершается рассмотрением вопроса о том, ка­ким образом могут быть проверены простейшие ограничения на параметры.

Построение экономической модели включает спецификацию составля­ющих ее соотношений, выбор переменных, входящих в каждое соотношение, а также определение математической функции, представляющей каждое со­отношение. Последний элемент был рассмотрен в гл. 4. В данной главе мы рассмотрим второй из вышеперечисленных элементов и будем по-прежнему предполагать, что модель состоит только из одного уравнения.

Вопрос о при­менении регрессионного анализа в моделях, состоящих из систем одновре­менных уравнений, будет рассмотрен в гл. 9.

Если нам точно известно, какие объясняющие переменные должны быть включены в уравнение при проведении регрессионного анализа, то наша за­дача ограничивается оцениванием их коэффициентов, определением довери­тельных интервалов для этих оценок и т.д. Однако на практике мы никогда не можем быть уверены, что уравнение специфицировано правильно. Экономи­ческая теория должна указывать направление, но теория не может быть совер­шенной. Не будучи уверенными в ней, мы можем включить в уравнение пере­менные, которых там не должно быть, и в то же время мы можем не включить другие переменные, которые должны там присутствовать.

Свойства оценок коэффициентов регрессии в значительной мере зависят от правильности спецификации модели.

Результаты неправильной специфи­кации переменных в соотношении в обобщенном виде представлены в табл. 6.1.

Г = Рі+Р 2Х2+и 7 = Р12Х23Х3

Правильная Коэффициенты, вообще

| специфику, сЗртныеТшибки 3- все в порядке

о рассчитаны некорректно

ш

X

ш „ говоря, несмещенные.

X -- - - — - --

ф

Коэффициенты, вообще

У = Ь12Х2+ Ь,Х3 Стандартные ошибки, Правильная спецификация, б вообще говоря, все в порядке

рассчитаны корректно

1. Если пропущена переменная, которая должна быть включена в уравне­ние, то оценки коэффициентов регрессии, вообще говоря, хотя и не всегда, оказываются смещенными. Рассчитанные по прежним формулам стандарт­ные ошибки коэффициентов и соответствующие 7-тесты в целом становятся некорректными.

2. Если в уравнение включена переменная, которая не должна в нем при­сутствовать, то оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, од­нако, вообще говоря (хотя и не всегда), — неэффективными. Рассчитанные стандартные ошибки будут в целом корректны, но из-за неэффективности регрессионных оценок они будут излишне большими.

Мы начнем с рассмотрения этих двух случаев, а затем перейдем к более широким аспектам спецификации модели.

<< | >>
Источник: Доугерти К.. Введение в эконометрику: Учебник. 3-е изд. / Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, — XIV, 465 с. — (Университетский учебник).. 2009

Еще по теме 6.1. Спецификация модели:

  1. 12.2. Спецификация модели
  2. 7.9. Автокорреляция как следствие неправильной спецификации модели
  3. 12.8. Спецификация модели: от частного к общему или от общего к частному?
  4. 21.2. Спецификация и защита прав собственности
  5. 8.2. Подходы к спецификации прав собственности
  6. СПЕЦИФИКАЦИИ ETHERNET
  7. 6.СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ РЕГРЕССИИ: П РЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ
  8. 6. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ В УРАВНЕНИЯХ РЕГРЕССИИ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ
  9. Взаимосвязь моделей АБ-АБ и 1Б-ЬМ. Основные переменные и уравнения модели 1Б-1*М. Вывод кривых /5 и ЬМ. Наклон и сдвиг кривых 1Б и ЬМ. Равновесие в модели 1Б-ЬМ
  10. 3.2. Спецификация и «размывание» прав собственности. расщепление прав собственности
  11. 53. МОДЕЛЬ КУРНО. МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ
  12. Глава 3Метод дисконтированного денежного потока, модели капитализации постоянного дохода, модель Гордона
  13. 10.МОДЕЛИ ДВОИЧНОГО ВЫБОРА, МОДЕЛИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ И ОЦЕНИВАНИЕ МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
  14. § 3. Модель общества и модель человека: грани единого