6.1. Спецификация модели
Построение экономической модели включает спецификацию составляющих ее соотношений, выбор переменных, входящих в каждое соотношение, а также определение математической функции, представляющей каждое соотношение. Последний элемент был рассмотрен в гл. 4. В данной главе мы рассмотрим второй из вышеперечисленных элементов и будем по-прежнему предполагать, что модель состоит только из одного уравнения.
Вопрос о применении регрессионного анализа в моделях, состоящих из систем одновременных уравнений, будет рассмотрен в гл. 9.Если нам точно известно, какие объясняющие переменные должны быть включены в уравнение при проведении регрессионного анализа, то наша задача ограничивается оцениванием их коэффициентов, определением доверительных интервалов для этих оценок и т.д. Однако на практике мы никогда не можем быть уверены, что уравнение специфицировано правильно. Экономическая теория должна указывать направление, но теория не может быть совершенной. Не будучи уверенными в ней, мы можем включить в уравнение переменные, которых там не должно быть, и в то же время мы можем не включить другие переменные, которые должны там присутствовать.
Свойства оценок коэффициентов регрессии в значительной мере зависят от правильности спецификации модели.
Результаты неправильной спецификации переменных в соотношении в обобщенном виде представлены в табл. 6.1.Г = Рі+Р 2Х2+и 7 = Р1+Р2Х2+Р3Х3+м
Правильная Коэффициенты, вообще
| специфику, сЗртныеТшибки 3- все в порядке
о рассчитаны некорректно
ш
X
ш „ говоря, несмещенные.
X -- - - — - --
ф
Коэффициенты, вообще
У = Ь1+Ь2Х2+ Ь,Х3 Стандартные ошибки, Правильная спецификация, б вообще говоря, все в порядке
рассчитаны корректно
1. Если пропущена переменная, которая должна быть включена в уравнение, то оценки коэффициентов регрессии, вообще говоря, хотя и не всегда, оказываются смещенными. Рассчитанные по прежним формулам стандартные ошибки коэффициентов и соответствующие 7-тесты в целом становятся некорректными.
2. Если в уравнение включена переменная, которая не должна в нем присутствовать, то оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, однако, вообще говоря (хотя и не всегда), — неэффективными. Рассчитанные стандартные ошибки будут в целом корректны, но из-за неэффективности регрессионных оценок они будут излишне большими.
Мы начнем с рассмотрения этих двух случаев, а затем перейдем к более широким аспектам спецификации модели.
Еще по теме 6.1. Спецификация модели:
- 12.2. Спецификация модели
- 7.9. Автокорреляция как следствие неправильной спецификации модели
- 12.8. Спецификация модели: от частного к общему или от общего к частному?
- 21.2. Спецификация и защита прав собственности
- 8.2. Подходы к спецификации прав собственности
- СПЕЦИФИКАЦИИ ETHERNET
- 6.СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ РЕГРЕССИИ: П РЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ
- 6. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ В УРАВНЕНИЯХ РЕГРЕССИИ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ
- Взаимосвязь моделей АБ-АБ и 1Б-ЬМ. Основные переменные и уравнения модели 1Б-1*М. Вывод кривых /5 и ЬМ. Наклон и сдвиг кривых 1Б и ЬМ. Равновесие в модели 1Б-ЬМ
- 3.2. Спецификация и «размывание» прав собственности. расщепление прав собственности
- 53. МОДЕЛЬ КУРНО. МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ
- Глава 3Метод дисконтированного денежного потока, модели капитализации постоянного дохода, модель Гордона
- 10.МОДЕЛИ ДВОИЧНОГО ВЫБОРА, МОДЕЛИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ДЛЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ И ОЦЕНИВАНИЕ МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
- § 3. Модель общества и модель человека: грани единого