Вопросы для самопроверки 1.
2.
Какие законодательные ограничения препятствуют вступлению депозитных учреждений в отрасли оказания финансовых услуг? Каким образом депозитные учреждения пытались обойти эти ограничения? До какой степени им это удалось?3. Каковы основные положения Закона о дерегулировании депозитных учреждений и контроле за денежным обращением 1980 г.? Ослабление или ужесточение регулирования деятельности депозитных учреждений было его основной задачей?
4. Каковы основные положения Закона Гарна—Сент-Жермена 1982 г.? Какое воздействие они оказали на деятельность депозитных учреждений?
5. Что послужило причиной применения политики поддержки банков, «слишком крупных, чтобы обанкротиться»? Почему с ней связано столько противоречий?
6. Что представляют собой требования к размеру капитала? Каким образом органы банковского регулирования оценивают капитал банка в настоящее время? Как они корректируют величину банковских активов на уровень риска?
7.
Перечислите основные положения принятых Конгрессом с конца 1980-х годов законодательных актов, связанных с банковской деятельностью.Задачи
10- 1. Предположим, что крупный банк, включенный в список банков, «слишком крупных, чтобы обанкротиться», начисляет 6,4% годовых владельцам его депозитных сертификатов, в то время как небольшой региональный банк, не входящий в этот список, выплачивает 6,5% годовых по тем же сертификатам. Объем обращающихся депозитных сертификатов крупного банка составляет 10 млрд. долл., а регионального банка — 1 млрд. долл.
а) Основываясь на этих данных, вычислите чистую прибыль в расчете на доллар депозитов, которую крупный банк получает, будучи «слишком крупным, чтобы обанкротиться».
б) В каком размере общая прибыль крупного банка превышает соответствующий показатель регионального банка, если их валовой доход одинаков и они несут одинаковые
издержки?
10- 2. Проанализируйте баланс Union Federal Bank (в млн. долл.):
Активы Пассивы и собственный капитал
Наличность 10 Депозиты 180
Государственные ценные бумаги США 60 Субординированный долг 5
Ценные бумаги Федеральной Собственный капитал 10
национальной ипотечной ассоциации (FNMA), обеспеченные пулом ипотек 20
Муниципальные облигации под доходы 10
Ссуды 100
Пусть к тому же органы банковского надзора установили «кредитный эквивалент» забалансовых обязательств банка в виде ссудных обязательств в сумме 41 млн. долл. и данные органы надзора решили рассматривать эту величину как рискованные активы при оценке активов банка.
а) Чему равен капитал первого уровня, или «сердцевинный» капитал, банка? Какова величина капитала второго уровня, или дополнительного капитала, банка? Чему равен суммарный капитал для целей регулирования?
б) Используя показатели капитала и активов, скорректированных с учетом риска, принятых органами надзора за банковской деятельностью в 1989 г., рассчитайте величину активов, скорректированных с учетом риска, Union Federal Bank? Каково отношение капитала к активам, скорректированным с учетом риска? Соответствует ли капитал банка требованиям к размеру капитала, установленным регулирующими органами в настоящее время?
10- 3. Предположим, что активы American State Bank, как и Union Federal Bank в задаче 10-2, равны 200 млн. долл. Его пассивы составляют ту же величину, но он имеет 5 млн. долл. активов в виде наличности, 55 млн. долл. — в ценных бумагах, у него нет ценных бумаг FNMA или муниципальных облигаций под доходы, 140 млн. долл. составляют ссуды и 50 млн. долл. — кредитные эквиваленты в виде ссудных обязательств, которые регулирующие органы рассматривают как рискованные активы. Чему равно отношение капитала American State Bank к величине активов, скорректированных с учетом риска? Соответствует ли этот показатель текущим нормативам?
Рекомендуемая литература
Broaddus Alfred, Financial Innovation in the United States — Background, Current Status and Prospects.
— Federal Reserve Bank of Richmond Economic Review, 71 (1), January/February 1985, pp. 2—22.Cargill Thomas F., Garcia Gillian C., Financial Deregulation and Monetary Control. — Stanford (Calif.): Hoover Institution Press, 1982.
Cargill Thomas F., Garcia Gillian C., Financial Reform in the 1980s. — Stanford (Calif.): Hoover Institution Press, 1985.
Cooper Kerry, Fraser Donald R.f Banking Deregulation and the New Competition in Financial Services. — Cambridge (Mass.): Ballinger, 1986.
Keaton William R., The New Risk-Based Capital Plan for Commercial Banks. — Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, 74 (10), December 1989, pp. 40—60.
Munn Glenn C., Garcia F. L., Woelfel Charles /., Encyclopedia of Banking and Finance, 9 ed. — Rolling Meadows (111.)- Bankers Publishing Company, 1991.
O'Hara Maureen, Shaw Wayne, Deposit Insurance and Wealth Effects: The Value of Being ‘Too Big to Fail’. — Journal of Finance, 45 (5), December 1990, pp. 1587—1600.
Еще по теме Вопросы для самопроверки 1.:
- Вопросы для самопроверки по теме 1.
- Вопросы и задания для самопроверки
- Вопросы для самопроверки
- ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
- Вопросы для самопроверки
- Вопросы для самопроверки
- Вопросы для самопроверки 2.
- Вопросы для самопроверки 3.
- Вопросы для самопроверки
- Вопросы для самопроверки 1.
- ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ