<<
>>

Простая математика

Если вы подбросите монету 100 раз, она должна упасть 50 раз орлом, 50 раз решкой, 25 раз выпадут два выигрыша подряд, 12.5 раза — 3 подряд, а 4 подряд — 6.25 раза. Доходит? Система 50/50 должна всегда давать 50-процентный шанс, что следующее решение повторится.

Так ли это? Система для торговли бондами, используемая мною, имела 68-процентную точность в 283 сделках. В теории, после проигрышной сделки имеется 68-процентная вероятность, того, что следующая сделка окажется выигрышной, после двух проигрышей подряд вероятность выигрыша в следующей сделке по-прежнему составляет 68 процентов.

Но системы, используемые мною, ведут себя не так! При проверке торгуемых мною систем, я нашел нечто поистине удивительное. В большинстве систем показатели точности сохранялись после одной проигрышной сделки, а в некоторых — и после двух потерь подряд. Но после трех проигрышей подряд большинство систем (точных приблизительно на 65 процентов) подскакивало до более чем 80 процентов выигрышей.

Более того, такая средняя выигрышная сделка приносила приблизительно на 130 процентов больше, чем все средние выигрышные сделки! А ну-ка, мы что-то здесь нащупали... доказательство того, что я всегда делал, увеличивая позиции после достаточного, чтобы рассердиться на самого себя, количества проигрышей!

Знаю... знаю... Вы хотите получить какие-то твердые правила, как осуществлять такую стратегию, и я буду продолжать работать над этим. Надеясь, что такие ребята, как Ральф, Райан Джонс и Марк Торн, поделятся своими мыслями обо всем этом. А пока моим правилом будет увеличивать размер позиций на одну единицу после трех проигрышных сделок.

Не «показывай мне деньги»

Том Круэ (Тот Cruise) представил все неправильно в "Джерри Макгвайре» (Jerry McGuire), но что вы хотите от Голливуда — совершенства?

<< | >>
Источник: Ларри Вильяме. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. 2002

Еще по теме Простая математика:

  1. § 6.1. НАХОЖДЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПРОСТОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ ПРОСТОЙ УЧЕТНОЙ СТАВКИ
  2. 2.5.2. Взнос в уставный (складочный) капитал, вклада в простое товарищество по договору простого товарищества
  3. 23. ВИДЫ ПРОСТЫХ СУЖДЕНИЙ. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРОСТЫМИ СУЖДЕНИЯМИ
  4. Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф.. Финансовая математика: Учебник. — М.: Гардарики, - 624 с., 2002
  5. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ
  6. Открытия в физике и математике.
  7. 7. МАТЕМАТИКА - ВСЕМУ ГОЛОВА
  8. 7.4. А теперь совсем математика
  9. Финансовая математика на рынке ценных бумаг.
  10. Малыхин В.И.. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА,. - 247 с, 1997
  11. Капитоненко В. В.. Задачи и тесты по финансовой математике: учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, — 256 с., 2007
  12. Севастьянов П. В.. Финансовая математика и модели инвестиций: Курс лекций / П.В.Севастьянов. — Гродно: ГрГУ, — 183 с., 2001
  13. Четыркин Е. М.. Финансовая математика: Учебник. — 4-е изд. — М.: Дело, - 400 с., 2004
  14. Лукашин Ю. П.. ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА: Учебно- методический комплекс / М.: Изд. центр ЕАОИ, - 200 с., 2008
  15. Шиловская H. A.. Финансовая математика (детерминированные модели): конспект лекций / H.A. Шиловская. - Архангельск: Сев. (Аркт.) фед. ун-т, -104 с., 2011
  16. Малыхин В. И.. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, — 237 с., 2003
  17. Колесников С. А.. Финансовая математика : учебное пособие / С. А. Колесников, И. С. Дмитренко. - Краматорск : ДГМА, - 48 с., 2008
  18. Б.Т. Кузнецов. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов. — М.: Издательство «Экзамен», — 128 с., 2005